PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLCAX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RLCAX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

RLCAX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RLCAX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RLCAX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund		0.23%14.67%16.24%15.40%-7.33%29.54%2.11%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, RLCAX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

RLCAX

1 день
-0.12%
1 месяц
-6.09%
С начала года
0.23%
6 месяцев
4.05%
1 год
14.93%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.46%
10 лет*
10.23%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Disciplined Value Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с RLCAX:
RLCAX с MEIAXRLCAX с SWLVXRLCAX с ACIIXRLCAX с ACTIXRLCAX с HDCTXRLCAX с YAFFXRLCAX с AUXFX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с VHYAX

Сравнение комиссий RLCAX и TOWFX

RLCAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund

Доходность на риск

RLCAX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLCAX
Ранг доходности на риск RLCAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLCAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLCAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLCAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLCAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLCAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLCAX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLCAXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.76

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.42

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.07

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

10.75

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLCAX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLCAX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLCAX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLCAXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.76

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.01

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.02

+0.51

Корреляция

Корреляция между RLCAX и TOWFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLCAX и TOWFX

Дивидендная доходность RLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund		11.74%11.76%11.66%7.59%13.00%31.01%1.54%10.78%11.88%5.35%1.53%6.78%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RLCAX и TOWFX

Максимальная просадка RLCAX за все время составила -37.83%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLCAX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

RLCAXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.83%

-96.18%

+58.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-9.39%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-96.18%

+61.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-94.95%

+88.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-21.04%

+13.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.81%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности RLCAX и TOWFX

Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что RLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RLCAXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.60%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

6.60%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

11.95%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

1,084.26%

-1,060.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

971.53%

-949.84%