Сравнение RLAY с BTC-USD
RLAY (Relay Therapeutics, Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, RLAY returned -9.79%/yr vs 14.98%/yr for BTC-USD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RLAY и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RLAY показывает доходность 135.34%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%.
RLAY
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 27.96%
- 6 месяцев
- 170.88%
- С начала года
- 135.34%
- 1 год
- 445.48%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- -9.79%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам RLAY и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLAY Relay Therapeutics, Inc. | 135.34% | 105.34% | -62.58% | -26.31% | -51.35% | -26.11% | 18.74% |
BTC-USD Bitcoin | -27.00% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 215.45% |
Correlation
The correlation between RLAY and BTC-USD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2020 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLAY vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
RLAY
BTC-USD
Сравнение RLAY c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relay Therapeutics, Inc. (RLAY) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RLAY | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.83 | +0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.95 | -0.88 | +16.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.57 | -1.41 | +46.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RLAY и BTC-USD
Максимальная просадка RLAY за все время составила -96.75%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLAY и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLAY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.75% | -85.30% | -11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.15% | -53.08% | +24.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.13% | -53.08% | -31.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.65% | -76.67% | -17.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.64% | -48.79% | -18.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.15% | -42.59% | -26.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 29.41% | -19.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLAY и BTC-USD
Relay Therapeutics, Inc. (RLAY) имеет более высокую волатильность в 18.36% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что RLAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLAY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.36% | 9.63% | +8.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.90% | 34.90% | +15.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.02% | 35.73% | +35.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.61% | 43.96% | +34.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.53% | 56.33% | +21.20% |
Часто задаваемые вопросы
RLAY and BTC-USD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RLAY has higher volatility (18.36%) compared to BTC-USD (9.63%). In terms of maximum drawdown, RLAY dropped -96.75% vs BTC-USD's -85.30%.
RLAY currently has the higher Sharpe Ratio (6.33 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLAY и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор