Сравнение RLAY с BTC-USD
RLAY (Relay Therapeutics, Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, RLAY returned -14.67%/yr vs 12.25%/yr for BTC-USD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RLAY и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RLAY показывает доходность 71.87%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.60%.
RLAY
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- 11.85%
- С начала года
- 71.87%
- 6 месяцев
- 81.75%
- 1 год
- 350.15%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- -14.67%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -21.71%
- С начала года
- -27.60%
- 6 месяцев
- -31.22%
- 1 год
- -39.53%
- 3 года*
- 35.01%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 59.71%
Сравнение доходности по годам RLAY и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLAY Relay Therapeutics, Inc. | 71.87% | 105.34% | -62.58% | -26.31% | -51.35% | -26.11% | 18.57% |
BTC-USD Bitcoin | -27.60% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 217.52% |
Correlation
The correlation between RLAY and BTC-USD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2020 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLAY vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
RLAY
BTC-USD
Сравнение RLAY c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relay Therapeutics, Inc. (RLAY) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLAY | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.87 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.53 | -0.80 | +13.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.94 | -1.39 | +38.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLAY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00 | -0.92 | +5.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.23 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 1.13 | -1.31 |
Просадки
Сравнение просадок RLAY и BTC-USD
Максимальная просадка RLAY за все время составила -96.75%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLAY и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLAY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.75% | -85.30% | -11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.15% | -49.65% | +21.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.78% | -49.65% | -35.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.74% | -76.67% | -18.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.37% | -49.21% | -27.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.15% | -42.28% | -26.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | 33.87% | -24.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLAY и BTC-USD
Relay Therapeutics, Inc. (RLAY) имеет более высокую волатильность в 17.65% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что RLAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLAY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.65% | 10.14% | +7.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.54% | 34.17% | +13.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.57% | 35.51% | +35.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.28% | 44.98% | +33.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.78% | 56.69% | +21.09% |
Часто задаваемые вопросы
RLAY and BTC-USD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RLAY has higher volatility (17.65%) compared to BTC-USD (10.14%). In terms of maximum drawdown, RLAY dropped -96.75% vs BTC-USD's -85.30%.
RLAY currently has the higher Sharpe Ratio (5.00 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLAY и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор