PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLAY с LITE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RLAY с LITE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RLAY (Relay Therapeutics, Inc.) and LITE (Lumentum Holdings Inc.) are both stocks. RLAY operates in Biotechnology (Healthcare), while LITE operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, RLAY returned -14.67%/yr vs 63.08%/yr for LITE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RLAY и LITE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relay Therapeutics, Inc. (RLAY) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLAY показывает доходность 71.87%, что значительно ниже, чем у LITE с доходностью 156.40%.

RLAY

1 день
-4.97%
1 месяц
11.85%
С начала года
71.87%
6 месяцев
81.75%
1 год
350.15%
3 года*
8.26%
5 лет*
-14.67%
10 лет*
—

LITE

1 день
0.75%
1 месяц
-4.98%
С начала года
156.40%
6 месяцев
188.27%
1 год
1,077.23%
3 года*
163.90%
5 лет*
63.08%
10 лет*
43.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLAY и LITE

2026 (YTD)202520242023202220212020
RLAY
Relay Therapeutics, Inc.		71.87%105.34%-62.58%-26.31%-51.35%-26.11%18.57%
LITE
Lumentum Holdings Inc.		156.40%339.06%60.15%0.48%-50.68%11.57%15.45%

Correlation

The correlation between RLAY and LITE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2020 г.

0.29

The correlation between RLAY and LITE shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RLAY:

$2.62B

LITE:

$90.92B

EPS

RLAY:

-$1.57

LITE:

$5.26

Коэффициент P/S

RLAY:

236.64

LITE:

31.74

Коэффициент P/B

RLAY:

4.07

LITE:

30.58

Общая выручка (12 мес.)

RLAY:

$10.68M

LITE:

$2.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

RLAY:

$6.33M

LITE:

$938.50M

EBITDA (12 мес.)

RLAY:

-$285.68M

LITE:

$470.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relay Therapeutics, Inc.

Lumentum Holdings Inc.

Часто сравнивают с RLAY:
RLAY с RXRXRLAY с DOWRLAY с CRDORLAY с COURRLAY с BTC-USDRLAY с CWRLAY с AVGO
Часто сравнивают с LITE:
LITE с AAOILITE с COHRLITE с AVGOLITE с SNDKLITE с TSMLITE с GELITE с LRCX

Доходность на риск

RLAY vs. LITE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLAY
Ранг доходности на риск RLAY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLAY: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLAY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLAY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLAY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLAY: 9898
Ранг коэф-та Мартина
LITE
Ранг доходности на риск LITE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLAY c LITE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relay Therapeutics, Inc. (RLAY) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLAYLITEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.00
12.77

-7.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.62
5.74

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.77

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.53

37.94

-25.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.94

147.94

-111.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLAY vs. LITE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLAY на текущий момент составляет 5.00, что ниже коэффициента Шарпа LITE равного 12.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLAY и LITE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLAYLITEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00

12.77

-7.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

1.06

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.76

-0.94

Просадки

Сравнение просадок RLAY и LITE

Максимальная просадка RLAY за все время составила -96.75%, что больше максимальной просадки LITE в -66.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLAY и LITE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLAYLITEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.75%

-66.89%

-29.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.15%

-28.70%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.78%

-50.63%

-34.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.74%

-66.48%

-28.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.37%

-10.26%

-66.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.15%

-23.16%

-45.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.53%

7.35%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RLAY и LITE

Текущая волатильность для Relay Therapeutics, Inc. (RLAY) составляет 17.65%, в то время как у Lumentum Holdings Inc. (LITE) волатильность равна 30.56%. Это указывает на то, что RLAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLAYLITEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.65%

30.56%

-12.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.54%

68.67%

-21.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.57%

85.29%

-14.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.28%

59.65%

+18.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.78%

56.45%

+21.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLAY и LITE

Ни RLAY, ни LITE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RLAY и LITE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Relay Therapeutics, Inc. и Lumentum Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
3.00M
808.40M
(RLAY) Общая выручка
(LITE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RLAY and LITE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LITE has higher volatility (30.56%) compared to RLAY (17.65%). In terms of maximum drawdown, RLAY dropped -96.75% vs LITE's -66.89%.

LITE currently has the higher Sharpe Ratio (12.77 vs 5.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLAY и LITE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор