PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RKLB с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RKLB с IWM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) is a stock, while IWM (iShares Russell 2000 ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Over the past 3 years, RKLB returned 158.32%/yr vs 17.23%/yr for IWM. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RKLB и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RKLB показывает доходность 46.77%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 19.22%.

RKLB

1 день
-10.79%
1 месяц
-17.53%
С начала года
46.77%
6 месяцев
66.51%
1 год
287.84%
3 года*
158.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWM

1 день
0.87%
1 месяц
3.64%
С начала года
19.22%
6 месяцев
16.00%
1 год
39.16%
3 года*
17.23%
5 лет*
6.07%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RKLB и IWM

2026 (YTD)20252024202320222021
RKLB
Rocket Lab USA, Inc.		46.77%173.89%360.58%46.68%-69.30%8.67%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		19.22%12.66%11.38%16.83%-20.48%1.90%

Correlation

The correlation between RKLB and IWM is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г.

0.58

The correlation between RKLB and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rocket Lab USA, Inc.

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с RKLB:
RKLB с RDWRKLB с PLRKLB с LUNRRKLB с JOBYRKLB с LMTRKLB с SPIRRKLB с BBAI
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с TNA

Доходность на риск

RKLB vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RKLB
Ранг доходности на риск RKLB: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RKLB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RKLB: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RKLB: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RKLB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RKLB: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RKLB c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RKLBIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
1.99

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.75

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.74

3.57

+3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.44

12.63

+2.81

RKLB vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RKLB на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RKLB и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RKLB и IWM

Максимальная просадка RKLB за все время составила -82.96%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKLB и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RKLBIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.96%

-59.05%

-23.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.01%

-11.03%

-31.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.49%

-27.50%

-27.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.84%

0.00%

-31.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.29%

-10.76%

-40.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.75%

3.12%

+15.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RKLB и IWM

Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) имеет более высокую волатильность в 31.54% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что RKLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RKLBIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.54%

7.16%

+24.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.47%

14.29%

+59.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.03%

19.73%

+73.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.62%

22.61%

+59.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.62%

23.08%

+58.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RKLB и IWM

RKLB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.87%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
RKLB
Rocket Lab USA, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RKLB and IWM have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RKLB has higher volatility (31.54%) compared to IWM (7.16%). In terms of maximum drawdown, RKLB dropped -82.96% vs IWM's -59.05%.

RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RKLB и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор