PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RJF с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RJF с TMUS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RJF (Raymond James Financial, Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. RJF operates in Capital Markets (Financial Services), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, RJF returned 17.98%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RJF и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Raymond James Financial, Inc. (RJF) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RJF показывает доходность -3.17%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции RJF превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 17.98% против 16.66% соответственно.

RJF

1 день
2.65%
1 месяц
0.19%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-5.10%
1 год
7.45%
3 года*
18.32%
5 лет*
13.66%
10 лет*
17.98%

TMUS

1 день
1.77%
1 месяц
2.65%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-2.11%
1 год
-15.50%
3 года*
15.04%
5 лет*
6.35%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RJF и TMUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RJF
Raymond James Financial, Inc.		-3.17%4.74%40.83%6.12%8.32%59.48%8.70%22.80%-15.65%29.99%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-5.91%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%

Correlation

The correlation between RJF and TMUS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.31

The correlation between RJF and TMUS shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RJF:

$30.93B

TMUS:

$208.40B

EPS

RJF:

$10.55

TMUS:

$9.41

Коэффициент P/E

RJF:

14.63

TMUS:

20.09

Коэффициент PEG

RJF:

1.25

TMUS:

0.31

Коэффициент P/S

RJF:

1.92

TMUS:

2.34

Общая выручка (12 мес.)

RJF:

$16.35B

TMUS:

$90.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

RJF:

$6.99B

TMUS:

$34.92B

EBITDA (12 мес.)

RJF:

$1.40B

TMUS:

$28.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Raymond James Financial, Inc.

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с RJF:
RJF с LPLARJF с VOORJF с SPYRJF с RLRJF с AEPGXRJF с MSFTRJF с BX
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL

Доходность на риск

RJF vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RJF
Ранг доходности на риск RJF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RJF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RJF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RJF: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RJF: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RJF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RJF c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RJFTMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
-0.63

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
-0.79

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.91

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

-0.52

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.57

-0.88

+1.45

RJF vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RJF на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RJF и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RJF и TMUS

Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RJFTMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.68%

-86.29%

+16.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.64%

-30.37%

+10.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.12%

-33.65%

+5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

-33.65%

+1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.59%

-33.65%

-11.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.61%

-29.12%

+17.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-25.96%

+11.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.34%

17.87%

-8.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RJF и TMUS

Raymond James Financial, Inc. (RJF) и T-Mobile US, Inc. (TMUS) имеют волатильность 7.64% и 7.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RJFTMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

7.72%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.52%

19.08%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.66%

24.99%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.04%

23.90%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.95%

26.08%

+4.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RJF и TMUS

Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности TMUS в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RJF
Raymond James Financial, Inc.		1.35%1.25%0.87%1.53%1.67%1.04%1.16%1.93%1.48%0.74%1.18%1.28%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.08%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RJF и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raymond James Financial, Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
4.26B
23.11B
(RJF) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RJF и TMUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Raymond James Financial, Inc. и T-Mobile US, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
-87.6%
0
Активы портфеля
RJF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в -3.74B при выручке в 4.26B, что соответствует валовой рентабельности в -87.6%.

TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RJF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в -728.00M при выручке в 4.26B, что соответствует операционной рентабельности -17.1%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

RJF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 544.00M при выручке в 4.26B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

RJF and TMUS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMUS has higher volatility (7.72%) compared to RJF (7.64%). In terms of maximum drawdown, RJF dropped -69.68% vs TMUS's -86.29%.

RJF currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RJF и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор