PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RJF с ISSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RJF с ISSC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RJF (Raymond James Financial, Inc.) and ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) are both stocks. RJF operates in Capital Markets (Financial Services), while ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, RJF returned 17.98%/yr vs 21.80%/yr for ISSC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RJF и ISSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RJF показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у ISSC с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции RJF уступали акциям ISSC по среднегодовой доходности: 17.98% против 21.80% соответственно.

RJF

1 день
2.65%
1 месяц
0.19%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-5.10%
1 год
7.45%
3 года*
18.32%
5 лет*
13.66%
10 лет*
17.98%

ISSC

1 день
-4.59%
1 месяц
13.55%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
65.59%
1 год
46.20%
3 года*
38.47%
5 лет*
24.62%
10 лет*
21.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RJF и ISSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RJF
Raymond James Financial, Inc.		-3.17%4.74%40.83%6.12%8.32%59.48%8.70%22.80%-15.65%29.99%
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		-2.43%121.78%0.12%3.77%25.32%0.61%29.83%158.41%-23.13%-11.71%

Correlation

The correlation between RJF and ISSC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2000 г.

0.18

The correlation between RJF and ISSC shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RJF:

$30.93B

ISSC:

$338.23M

EPS

RJF:

$10.55

ISSC:

$0.94

Коэффициент P/E

RJF:

14.63

ISSC:

19.62

Коэффициент PEG

RJF:

1.25

ISSC:

0.50

Коэффициент P/S

RJF:

1.92

ISSC:

3.69

Общая выручка (12 мес.)

RJF:

$16.35B

ISSC:

$90.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

RJF:

$6.99B

ISSC:

$44.22M

EBITDA (12 мес.)

RJF:

$1.40B

ISSC:

$26.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Raymond James Financial, Inc.

Innovative Solutions and Support, Inc.

Часто сравнивают с RJF:
RJF с LPLARJF с VOORJF с SPYRJF с RLRJF с AEPGXRJF с MSFTRJF с BX
Часто сравнивают с ISSC:
ISSC с WWDISSC с OUSTISSC с OCULISSC с ATATISSC с VOOISSC с EADSYISSC с GFI

Доходность на риск

RJF vs. ISSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RJF
Ранг доходности на риск RJF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RJF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RJF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RJF: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RJF: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RJF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ISSC
Ранг доходности на риск ISSC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISSC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISSC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISSC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISSC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISSC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RJF c ISSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RJFISSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
0.60

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
1.38

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.18

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

0.87

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.57

1.59

-1.02

RJF vs. ISSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RJF на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа ISSC равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RJF и ISSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RJF и ISSC

Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, что меньше максимальной просадки ISSC в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и ISSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RJFISSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.68%

-89.03%

+19.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.64%

-57.83%

+38.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.12%

-57.83%

+29.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

-57.83%

+25.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.59%

-62.41%

+16.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.61%

-39.53%

+27.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-50.58%

+35.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.34%

31.63%

-22.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RJF и ISSC

Текущая волатильность для Raymond James Financial, Inc. (RJF) составляет 7.64%, в то время как у Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) волатильность равна 25.92%. Это указывает на то, что RJF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RJFISSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

25.92%

-18.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.52%

65.82%

-46.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.66%

83.28%

-58.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.04%

59.11%

-31.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.95%

57.12%

-26.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RJF и ISSC

Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как ISSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%17.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RJF
Raymond James Financial, Inc.		1.35%1.25%0.87%1.53%1.67%1.04%1.16%1.93%1.48%0.74%1.18%1.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RJF и ISSC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raymond James Financial, Inc. и Innovative Solutions and Support, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.26B
22.37M
(RJF) Общая выручка
(ISSC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RJF и ISSC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Raymond James Financial, Inc. и Innovative Solutions and Support, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
-87.6%
51.1%
Активы портфеля
RJF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в -3.74B при выручке в 4.26B, что соответствует валовой рентабельности в -87.6%.

ISSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.

RJF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в -728.00M при выручке в 4.26B, что соответствует операционной рентабельности -17.1%.

ISSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.

RJF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 544.00M при выручке в 4.26B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

ISSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

Часто задаваемые вопросы

RJF and ISSC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISSC has higher volatility (25.92%) compared to RJF (7.64%). In terms of maximum drawdown, RJF dropped -69.68% vs ISSC's -89.03%.

ISSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RJF и ISSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор