Сравнение RJDI с VIG
RJDI (RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both Dividend funds. RJDI is actively managed, while VIG is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RJDI charges 0.63%/yr vs 0.04%/yr for VIG.
Доходность
Сравнение доходности RJDI и VIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RJDI показывает доходность 15.81%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 9.70%.
RJDI
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 12.87%
- С начала года
- 15.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIG
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- 7.08%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 12.96%
Сравнение доходности по годам RJDI и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF | 15.81% | 1.23% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 9.70% | 1.73% |
Correlation
The correlation between RJDI and VIG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение распределения секторов RJDI и VIG
Секторы
RJDI
VIG
Технологии
Здравоохранение
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
-
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Энергетика
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Технологии
RJDI
VIG
Здравоохранение
RJDI
VIG
Финансовые услуги
RJDI
VIG
Промышленность
RJDI
VIG
Потребительский циклический сектор
RJDI
VIG
Недвижимость
RJDI
VIG
-
Потребительский защитный сектор
RJDI
VIG
Сырьевые материалы
RJDI
VIG
Энергетика
RJDI
VIG
Коммунальные услуги
RJDI
VIG
Коммуникационные услуги
RJDI
VIG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJDI vs. VIG — Ранг доходности на риск
RJDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VIG
Сравнение RJDI c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RJDI | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RJDI и VIG
Максимальная просадка RJDI за все время составила -7.05%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJDI и VIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RJDI | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.05% | -46.81% | +39.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | 0.00% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -5.49% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RJDI и VIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RJDI | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.47% | 9.98% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.47% | 14.21% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 16.01% | -3.54% |
Сравнение комиссий RJDI и VIG
RJDI берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJDI и VIG
Дивидендная доходность RJDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности VIG в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF | 0.78% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.50% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
RJDI and VIG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.63% for RJDI.
VIG has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.78% for RJDI.
They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and Vanguard. Their fees differ too: 0.63% for RJDI and 0.04% for VIG.
Подберите оптимальное распределение для RJDI и VIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор