PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RJDI с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RJDI с VIG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RJDI (RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both Dividend funds. RJDI is actively managed, while VIG is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. RJDI charges 0.63%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности RJDI и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RJDI показывает доходность 14.18%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 6.98%.

RJDI

1 день
-0.83%
1 месяц
-0.31%
С начала года
14.18%
6 месяцев
13.67%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIG

1 день
-0.51%
1 месяц
0.48%
С начала года
6.98%
6 месяцев
6.28%
1 год
18.42%
3 года*
15.85%
5 лет*
10.82%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RJDI и VIG

2026 (YTD)2025
RJDI
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF		14.18%1.23%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		6.98%1.73%

Correlation

The correlation between RJDI and VIG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г.

0.82

Сравнение распределения секторов RJDI и VIG

Секторы
RJDI
VIG

Технологии

31.5%
29.0%

Промышленность

12.4%
11.3%

Финансовые услуги

10.1%
19.9%

Здравоохранение

9.2%
16.6%

Потребительский циклический сектор

8.3%
4.4%

Потребительский защитный сектор

7.5%
9.3%

Энергетика

6.0%
3.2%

Недвижимость

5.6%

-

Коммуникационные услуги

3.8%
0.5%

Коммунальные услуги

3.7%
2.9%

Сырьевые материалы

1.9%
3.3%

Технологии

RJDI
31.5%
VIG
29.0%

Промышленность

RJDI
12.4%
VIG
11.3%

Финансовые услуги

RJDI
10.1%
VIG
19.9%

Здравоохранение

RJDI
9.2%
VIG
16.6%

Потребительский циклический сектор

RJDI
8.3%
VIG
4.4%

Потребительский защитный сектор

RJDI
7.5%
VIG
9.3%

Энергетика

RJDI
6.0%
VIG
3.2%

Недвижимость

RJDI
5.6%
VIG

-

Коммуникационные услуги

RJDI
3.8%
VIG
0.5%

Коммунальные услуги

RJDI
3.7%
VIG
2.9%

Сырьевые материалы

RJDI
1.9%
VIG
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с RJDI:
RJDI с SCDLRJDI с RJMIRJDI с AMDYRJDI с GCOWRJDI с RJVIRJDI с VYMIRJDI с INCE
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

RJDI vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RJDI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RJDI c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RJDIVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.83

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.66

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.34

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.44

—

RJDI vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RJDI и VIG

Максимальная просадка RJDI за все время составила -7.05%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJDI и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RJDIVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.05%

-46.81%

+39.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.91%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-1.13%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-5.50%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.96%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RJDI и VIG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RJDIVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.89%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.70%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

10.14%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

14.23%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

16.04%

-3.29%

Сравнение комиссий RJDI и VIG

RJDI берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RJDI и VIG

Дивидендная доходность RJDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RJDI
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF		0.54%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

RJDI and VIG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.63% for RJDI.

VIG has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.54% for RJDI.

They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and Vanguard. Their fees differ too: 0.63% for RJDI and 0.04% for VIG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RJDI и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор