PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RJDI с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RJDI с SPYD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RJDI (RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - RJDI is a Dividend fund actively managed by Carillon Tower Advisers, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. RJDI is actively managed, while SPYD is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RJDI charges 0.63%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности RJDI и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RJDI показывает доходность 15.60%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 10.34%.

RJDI

1 день
0.28%
1 месяц
1.58%
С начала года
15.60%
6 месяцев
15.06%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYD

1 день
-0.44%
1 месяц
1.57%
С начала года
10.34%
6 месяцев
10.97%
1 год
16.38%
3 года*
14.37%
5 лет*
6.76%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RJDI и SPYD

2026 (YTD)2025
RJDI
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF		15.60%1.59%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		10.34%-0.43%

Correlation

The correlation between RJDI and SPYD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г.

0.57

Сравнение распределения секторов RJDI и SPYD

Секторы
RJDI
SPYD

Технологии

29.4%
2.7%

Промышленность

13.0%
2.3%

Финансовые услуги

10.3%
12.1%

Здравоохранение

9.8%
5.2%

Потребительский циклический сектор

8.5%
6.5%

Потребительский защитный сектор

7.8%
16.3%

Энергетика

6.2%
9.2%

Недвижимость

5.8%
25.8%

Коммуникационные услуги

3.8%
5.1%

Коммунальные услуги

3.5%
11.4%

Сырьевые материалы

2.1%
3.4%

Технологии

RJDI
29.4%
SPYD
2.7%

Промышленность

RJDI
13.0%
SPYD
2.3%

Финансовые услуги

RJDI
10.3%
SPYD
12.1%

Здравоохранение

RJDI
9.8%
SPYD
5.2%

Потребительский циклический сектор

RJDI
8.5%
SPYD
6.5%

Потребительский защитный сектор

RJDI
7.8%
SPYD
16.3%

Энергетика

RJDI
6.2%
SPYD
9.2%

Недвижимость

RJDI
5.8%
SPYD
25.8%

Коммуникационные услуги

RJDI
3.8%
SPYD
5.1%

Коммунальные услуги

RJDI
3.5%
SPYD
11.4%

Сырьевые материалы

RJDI
2.1%
SPYD
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с RJDI:
RJDI с SCDLRJDI с RJMIRJDI с AMDYRJDI с GCOWRJDI с RJVIRJDI с INCERJDI с LVHI
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

RJDI vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RJDI
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RJDI c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RJDI vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RJDISPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.42

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.17

0.47

+1.70

Просадки

Сравнение просадок RJDI и SPYD

Максимальная просадка RJDI за все время составила -7.05%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJDI и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RJDISPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.05%

-46.42%

+39.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.05%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-1.11%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-6.17%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.43%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RJDI и SPYD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RJDISPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.57%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.71%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

11.62%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

16.13%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

19.78%

-7.07%

Сравнение комиссий RJDI и SPYD

RJDI берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RJDI и SPYD

Дивидендная доходность RJDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности SPYD в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RJDI
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF		0.53%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.21%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

RJDI and SPYD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.63% for RJDI.

SPYD has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 0.53% for RJDI.

RJDI is categorized as Dividend, while SPYD is S&P 500. They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and State Street. Their fees differ too: 0.63% for RJDI and 0.07% for SPYD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RJDI и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор