PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RJDI с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RJDI с EFAS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RJDI (RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both Dividend funds. RJDI is actively managed, while EFAS is passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. RJDI charges 0.63%/yr vs 0.55%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности RJDI и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RJDI показывает доходность 15.81%, а EFAS немного выше – 16.36%.

RJDI

1 день
0.24%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
12.87%
С начала года
15.81%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAS

1 день
-0.14%
1 месяц
0.83%
6 месяцев
15.00%
С начала года
16.36%
1 год
28.83%
3 года*
23.84%
5 лет*
13.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RJDI и EFAS

2026 (YTD)2025
RJDI
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF		15.81%1.23%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		16.36%4.44%

Correlation

The correlation between RJDI and EFAS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г.

0.42

Сравнение распределения секторов RJDI и EFAS

Секторы
RJDI
EFAS

Технологии

27.3%
0.1%

Здравоохранение

10.9%
0.1%

Финансовые услуги

10.1%
31.0%

Промышленность

7.9%
10.4%

Потребительский циклический сектор

7.8%
1.9%

Недвижимость

7.1%
11.4%

Потребительский защитный сектор

6.9%
8.1%

Сырьевые материалы

6.1%
1.7%

Энергетика

5.7%
13.1%

Коммунальные услуги

3.6%
13.7%

Коммуникационные услуги

3.2%
8.6%

Технологии

RJDI
27.3%
EFAS
0.1%

Здравоохранение

RJDI
10.9%
EFAS
0.1%

Финансовые услуги

RJDI
10.1%
EFAS
31.0%

Промышленность

RJDI
7.9%
EFAS
10.4%

Потребительский циклический сектор

RJDI
7.8%
EFAS
1.9%

Недвижимость

RJDI
7.1%
EFAS
11.4%

Потребительский защитный сектор

RJDI
6.9%
EFAS
8.1%

Сырьевые материалы

RJDI
6.1%
EFAS
1.7%

Энергетика

RJDI
5.7%
EFAS
13.1%

Коммунальные услуги

RJDI
3.6%
EFAS
13.7%

Коммуникационные услуги

RJDI
3.2%
EFAS
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с RJDI:
RJDI с SCDLRJDI с RJMIRJDI с AMDYRJDI с RJVIRJDI с GCOWRJDI с VYMIRJDI с INCE
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с IOOEFAS с DVYA

Доходность на риск

RJDI vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RJDI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RJDI c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RJDIEFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.66

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.74

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.47

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.46

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.35

—

RJDI vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RJDI и EFAS

Максимальная просадка RJDI за все время составила -7.05%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJDI и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RJDIEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.05%

-44.38%

+37.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.30%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.14%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-7.02%

+5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.16%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RJDI и EFAS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RJDIEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.72%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

10.91%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

15.57%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

18.26%

-5.79%

Сравнение комиссий RJDI и EFAS

RJDI берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии EFAS в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RJDI и EFAS

Дивидендная доходность RJDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности EFAS в 4.69%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.69%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
RJDI
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF		0.78%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RJDI and EFAS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EFAS is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EFAS is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.63% for RJDI.

EFAS has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.78% for RJDI.

They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and Global X. Their fees differ too: 0.63% for RJDI and 0.55% for EFAS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RJDI и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор