PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RJDI с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RJDI с DLN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RJDI (RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF) and DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - RJDI is a Dividend fund actively managed by Carillon Tower Advisers, while DLN is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. RJDI is actively managed, while DLN is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. RJDI charges 0.63%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности RJDI и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RJDI показывает доходность 14.18%, что значительно выше, чем у DLN с доходностью 9.95%.

RJDI

1 день
-0.83%
1 месяц
-0.31%
С начала года
14.18%
6 месяцев
13.67%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DLN

1 день
-0.13%
1 месяц
0.05%
С начала года
9.95%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.42%
3 года*
18.12%
5 лет*
12.49%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RJDI и DLN

2026 (YTD)2025
RJDI
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF		14.18%1.23%
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		9.95%1.69%

Correlation

The correlation between RJDI and DLN is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г.

0.82

Сравнение распределения секторов RJDI и DLN

Секторы
RJDI
DLN

Технологии

31.5%
22.8%

Промышленность

12.4%
7.8%

Финансовые услуги

10.1%
17.4%

Здравоохранение

9.2%
12.6%

Потребительский циклический сектор

8.3%
4.9%

Потребительский защитный сектор

7.5%
8.9%

Энергетика

6.0%
7.9%

Недвижимость

5.6%
3.9%

Коммуникационные услуги

3.8%
7.5%

Коммунальные услуги

3.7%
5.5%

Сырьевые материалы

1.9%
1.0%

Технологии

RJDI
31.5%
DLN
22.8%

Промышленность

RJDI
12.4%
DLN
7.8%

Финансовые услуги

RJDI
10.1%
DLN
17.4%

Здравоохранение

RJDI
9.2%
DLN
12.6%

Потребительский циклический сектор

RJDI
8.3%
DLN
4.9%

Потребительский защитный сектор

RJDI
7.5%
DLN
8.9%

Энергетика

RJDI
6.0%
DLN
7.9%

Недвижимость

RJDI
5.6%
DLN
3.9%

Коммуникационные услуги

RJDI
3.8%
DLN
7.5%

Коммунальные услуги

RJDI
3.7%
DLN
5.5%

Сырьевые материалы

RJDI
1.9%
DLN
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

Часто сравнивают с RJDI:
RJDI с SCDLRJDI с RJMIRJDI с AMDYRJDI с GCOWRJDI с RJVIRJDI с VYMIRJDI с INCE
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

RJDI vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RJDI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DLN
Ранг доходности на риск DLN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RJDI c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RJDIDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.39

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.40

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.43

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.53

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

14.80

—

RJDI vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RJDI и DLN

Максимальная просадка RJDI за все время составила -7.05%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJDI и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RJDIDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.05%

-57.84%

+50.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.10%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-1.12%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-7.50%

+6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.45%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RJDI и DLN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RJDIDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

9.03%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

13.27%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

16.14%

-3.39%

Сравнение комиссий RJDI и DLN

RJDI берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RJDI и DLN

Дивидендная доходность RJDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности DLN в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.79%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
RJDI
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF		0.54%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RJDI and DLN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.63% for RJDI.

DLN has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.54% for RJDI.

RJDI is categorized as Dividend, while DLN is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.63% for RJDI and 0.28% for DLN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RJDI и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор