PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RJDI с DGRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RJDI с DGRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RJDI (RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF) and DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - RJDI is a Dividend fund actively managed by Carillon Tower Advisers, while DGRE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RJDI charges 0.63%/yr vs 0.32%/yr for DGRE.

Доходность

Сравнение доходности RJDI и DGRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RJDI показывает доходность 15.60%, что значительно ниже, чем у DGRE с доходностью 31.30%.

RJDI

1 день
0.28%
1 месяц
1.58%
С начала года
15.60%
6 месяцев
15.06%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRE

1 день
-0.94%
1 месяц
8.34%
С начала года
31.30%
6 месяцев
36.66%
1 год
58.03%
3 года*
24.56%
5 лет*
8.61%
10 лет*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RJDI и DGRE

2026 (YTD)2025
RJDI
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF		15.60%1.59%
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		31.30%8.44%

Correlation

The correlation between RJDI and DGRE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г.

0.57

Сравнение распределения секторов RJDI и DGRE

Секторы
RJDI
DGRE

Технологии

29.4%
38.6%

Промышленность

13.0%
7.8%

Финансовые услуги

10.3%
11.8%

Здравоохранение

9.8%
2.6%

Потребительский циклический сектор

8.5%
2.7%

Потребительский защитный сектор

7.8%
2.3%

Энергетика

6.2%
1.1%

Недвижимость

5.8%
0.3%

Коммуникационные услуги

3.8%
0.8%

Коммунальные услуги

3.5%
0.9%

Сырьевые материалы

2.1%
4.4%

Технологии

RJDI
29.4%
DGRE
38.6%

Промышленность

RJDI
13.0%
DGRE
7.8%

Финансовые услуги

RJDI
10.3%
DGRE
11.8%

Здравоохранение

RJDI
9.8%
DGRE
2.6%

Потребительский циклический сектор

RJDI
8.5%
DGRE
2.7%

Потребительский защитный сектор

RJDI
7.8%
DGRE
2.3%

Энергетика

RJDI
6.2%
DGRE
1.1%

Недвижимость

RJDI
5.8%
DGRE
0.3%

Коммуникационные услуги

RJDI
3.8%
DGRE
0.8%

Коммунальные услуги

RJDI
3.5%
DGRE
0.9%

Сырьевые материалы

RJDI
2.1%
DGRE
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с RJDI:
RJDI с SCDLRJDI с RJMIRJDI с AMDYRJDI с GCOWRJDI с RJVIRJDI с INCERJDI с LVHI
Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с DEMDGRE с EMXCDGRE с IGRODGRE с DGRODGRE с SCHDDGRE с VWODGRE с DGRW

Доходность на риск

RJDI vs. DGRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RJDI
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RJDI c DGRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RJDI vs. DGRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RJDIDGREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.91

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.17

0.32

+1.85

Просадки

Сравнение просадок RJDI и DGRE

Максимальная просадка RJDI за все время составила -7.05%, что меньше максимальной просадки DGRE в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJDI и DGRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RJDIDGREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.05%

-36.95%

+29.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.68%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.94%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-12.00%

+10.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.34%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RJDI и DGRE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RJDIDGREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.88%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.97%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

20.08%

-7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

18.11%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

19.64%

-6.93%

Сравнение комиссий RJDI и DGRE

RJDI берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DGRE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RJDI и DGRE

Дивидендная доходность RJDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности DGRE в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.18%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
RJDI
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF		0.53%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RJDI and DGRE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.63% for RJDI.

DGRE has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.53% for RJDI.

RJDI is categorized as Dividend, while DGRE is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.63% for RJDI and 0.32% for DGRE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RJDI и DGRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор