PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RJDI с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RJDI с DFND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RJDI (RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both exchange-traded funds - RJDI is a Dividend fund actively managed by Carillon Tower Advisers, while DFND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index. RJDI is actively managed, while DFND is passively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. RJDI charges 0.63%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности RJDI и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RJDI

1 день
0.28%
1 месяц
1.58%
С начала года
15.60%
6 месяцев
15.06%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RJDI и DFND

2026 (YTD)2025
RJDI
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF		15.60%1.59%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%0.92%

Correlation

The correlation between RJDI and DFND is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г.

0.03

Сравнение распределения секторов RJDI и DFND

Секторы
RJDI
DFND

Технологии

29.4%
24.8%

Промышленность

13.0%
17.1%

Финансовые услуги

10.3%
18.2%

Здравоохранение

9.8%
10.7%

Потребительский циклический сектор

8.5%
3.5%

Потребительский защитный сектор

7.8%
4.2%

Энергетика

6.2%
1.7%

Недвижимость

5.8%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.8%
0.8%

Коммунальные услуги

3.5%

-

Сырьевые материалы

2.1%
4.3%

Технологии

RJDI
29.4%
DFND
24.8%

Промышленность

RJDI
13.0%
DFND
17.1%

Финансовые услуги

RJDI
10.3%
DFND
18.2%

Здравоохранение

RJDI
9.8%
DFND
10.7%

Потребительский циклический сектор

RJDI
8.5%
DFND
3.5%

Потребительский защитный сектор

RJDI
7.8%
DFND
4.2%

Энергетика

RJDI
6.2%
DFND
1.7%

Недвижимость

RJDI
5.8%
DFND
2.0%

Коммуникационные услуги

RJDI
3.8%
DFND
0.8%

Коммунальные услуги

RJDI
3.5%
DFND

-

Сырьевые материалы

RJDI
2.1%
DFND
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с RJDI:
RJDI с SCDLRJDI с RJMIRJDI с AMDYRJDI с GCOWRJDI с RJVIRJDI с INCERJDI с LVHI
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

RJDI vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RJDI
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RJDI c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RJDI vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RJDIDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.17

0.36

+1.81

Просадки

Сравнение просадок RJDI и DFND

Максимальная просадка RJDI за все время составила -7.05%, что меньше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJDI и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RJDIDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.05%

-22.65%

+15.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.44%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-3.69%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-5.70%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.70%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RJDI и DFND

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RJDIDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.16%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

10.92%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

22.46%

-9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

19.09%

-6.38%

Сравнение комиссий RJDI и DFND

RJDI берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RJDI и DFND

Дивидендная доходность RJDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
RJDI
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF		0.53%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RJDI and DFND have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RJDI is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RJDI is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

DFND has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.53% for RJDI.

RJDI is categorized as Dividend, while DFND is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.63% for RJDI and 1.50% for DFND.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RJDI и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор