Сравнение RIVSX с USCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о River Oak Discovery Fund (RIVSX) и USAA Small Cap Stock Fund (USCAX).
RIVSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. USCAX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности RIVSX и USCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RIVSX и USCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVSX River Oak Discovery Fund | 7.17% | 9.11% | 4.42% | 8.18% | -14.53% | 24.78% | 29.00% | 30.36% | -13.72% | 11.33% |
USCAX USAA Small Cap Stock Fund | 0.97% | 9.15% | 5.34% | 17.35% | -19.99% | 17.08% | 22.22% | 29.04% | -9.97% | 10.10% |
Доходность по периодам
С начала года, RIVSX показывает доходность 7.17%, что значительно выше, чем у USCAX с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции RIVSX превзошли акции USCAX по среднегодовой доходности: 9.92% против 8.93% соответственно.
RIVSX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 9.92%
USCAX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 8.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RIVSX и USCAX
RIVSX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии USCAX в 1.10%.
Доходность на риск
RIVSX vs. USCAX — Ранг доходности на риск
RIVSX
USCAX
Сравнение RIVSX c USCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Oak Discovery Fund (RIVSX) и USAA Small Cap Stock Fund (USCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIVSX | USCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.96 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.48 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.51 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 6.06 | +2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIVSX | USCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.96 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.06 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.31 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.30 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между RIVSX и USCAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIVSX и USCAX
Дивидендная доходность RIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности USCAX в 7.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVSX River Oak Discovery Fund | 0.27% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 16.84% | 14.54% | 3.81% | 17.54% | 5.48% | 0.00% | 0.11% |
USCAX USAA Small Cap Stock Fund | 7.46% | 7.53% | 6.00% | 0.18% | 6.19% | 43.14% | 8.50% | 9.92% | 13.94% | 11.05% | 1.24% | 9.23% |
Просадки
Сравнение просадок RIVSX и USCAX
Максимальная просадка RIVSX за все время составила -60.61%, примерно равная максимальной просадке USCAX в -60.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVSX и USCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RIVSX | USCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -60.17% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -14.11% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.75% | -47.97% | +22.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.45% | -47.97% | +6.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -22.86% | +16.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -18.75% | +8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.52% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIVSX и USCAX
Текущая волатильность для River Oak Discovery Fund (RIVSX) составляет 6.25%, в то время как у USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что RIVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RIVSX | USCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 6.75% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 13.10% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 22.59% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 33.23% | -12.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 28.84% | -6.96% |