Сравнение RIVSX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о River Oak Discovery Fund (RIVSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
RIVSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности RIVSX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RIVSX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVSX River Oak Discovery Fund | 7.17% | 9.11% | 4.42% | 8.18% | -14.53% | 24.78% | 29.00% | 30.36% | -13.72% | 11.33% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -2.23% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, RIVSX показывает доходность 7.17%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RIVSX имеют среднегодовую доходность 9.92%, а акции BOSOX немного отстают с 9.49%.
RIVSX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 9.92%
BOSOX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RIVSX и BOSOX
RIVSX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
RIVSX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
RIVSX
BOSOX
Сравнение RIVSX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Oak Discovery Fund (RIVSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIVSX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | -0.11 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | -0.03 | +1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.00 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | -0.04 | +2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | -0.13 | +8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIVSX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | -0.11 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.21 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.49 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.41 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между RIVSX и BOSOX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIVSX и BOSOX
Дивидендная доходность RIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности BOSOX в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVSX River Oak Discovery Fund | 0.27% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 16.84% | 14.54% | 3.81% | 17.54% | 5.48% | 0.00% | 0.11% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.51% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок RIVSX и BOSOX
Максимальная просадка RIVSX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVSX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RIVSX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -51.32% | -9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -11.89% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.75% | -22.36% | -3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.45% | -36.79% | -4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -14.43% | +7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -7.26% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.86% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIVSX и BOSOX
River Oak Discovery Fund (RIVSX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что RIVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RIVSX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 4.68% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 10.66% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 19.02% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 17.84% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 19.56% | +2.32% |