Сравнение RIT.TO с ZGD.TO
RIT.TO (CI Canadian REIT ETF) and ZGD.TO (BMO Equal Weight Global Gold Index ETF) are both exchange-traded funds - RIT.TO is a REIT fund actively managed by CI Investments, while ZGD.TO is a Gold fund tracking the Solactive Equal Weight Global Gold Index. RIT.TO is actively managed, while ZGD.TO is passively managed. Over the past 10 years, RIT.TO returned 6.88%/yr vs 12.89%/yr for ZGD.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. RIT.TO charges 0.87%/yr vs 0.60%/yr for ZGD.TO.
Доходность
Сравнение доходности RIT.TO и ZGD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIT.TO показывает доходность 14.58%, что значительно выше, чем у ZGD.TO с доходностью -11.00%. За последние 10 лет акции RIT.TO уступали акциям ZGD.TO по среднегодовой доходности: 6.88% против 12.89% соответственно.
RIT.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 4.39%
- 6 месяцев
- 7.81%
- С начала года
- 14.58%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.88%
ZGD.TO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -16.54%
- 6 месяцев
- -20.44%
- С начала года
- -11.00%
- 1 год
- 40.86%
- 3 года*
- 42.73%
- 5 лет*
- 25.83%
- 10 лет*
- 12.89%
Сравнение доходности по годам RIT.TO и ZGD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIT.TO CI Canadian REIT ETF | 14.58% | 11.98% | 2.51% | 5.37% | -20.71% | 34.40% | -6.80% | 22.86% | 3.94% | 11.79% |
ZGD.TO BMO Equal Weight Global Gold Index ETF | -11.00% | 143.74% | 37.44% | 10.13% | -2.33% | -12.59% | 26.58% | 53.60% | -12.09% | -0.71% |
Correlation
The correlation between RIT.TO and ZGD.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2012 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIT.TO vs. ZGD.TO — Ранг доходности на риск
RIT.TO
ZGD.TO
Сравнение RIT.TO c ZGD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) и BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIT.TO | ZGD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.16 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 2.72 | +3.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIT.TO и ZGD.TO
Максимальная просадка RIT.TO за все время составила -58.76%, примерно равная максимальной просадке ZGD.TO в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIT.TO и ZGD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIT.TO | ZGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.76% | -60.59% | +1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.21% | -35.30% | +28.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.16% | -35.30% | +18.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.73% | -42.75% | +12.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.90% | -51.83% | +10.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -35.30% | +35.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -28.83% | +18.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 15.08% | -12.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIT.TO и ZGD.TO
Текущая волатильность для CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) составляет 2.88%, в то время как у BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) волатильность равна 13.47%. Это указывает на то, что RIT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIT.TO | ZGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 13.47% | -10.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 40.35% | -32.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 49.15% | -38.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 37.42% | -22.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 37.68% | -22.21% |
Сравнение комиссий RIT.TO и ZGD.TO
RIT.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии ZGD.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIT.TO и ZGD.TO
Дивидендная доходность RIT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности ZGD.TO в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIT.TO CI Canadian REIT ETF | 4.33% | 4.85% | 5.17% | 5.04% | 5.08% | 3.85% | 4.94% | 4.35% | 5.12% | 5.09% | 5.30% | 4.78% |
ZGD.TO BMO Equal Weight Global Gold Index ETF | 0.25% | 0.22% | 0.56% | 0.72% | 0.73% | 0.36% | 0.15% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
RIT.TO and ZGD.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZGD.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZGD.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.87% for RIT.TO.
RIT.TO is categorized as REIT, while ZGD.TO is Gold. They also come from different issuers: CI Investments and BMO. Their fees differ too: 0.87% for RIT.TO and 0.60% for ZGD.TO.
Подберите оптимальное распределение для RIT.TO и ZGD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор