Сравнение RISR с WAVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX).
RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. WAVLX управляется Wavelength Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности RISR и WAVLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RISR и WAVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 1.80% | 4.63% | 24.20% | 7.02% | 31.98% | 0.02% |
WAVLX Wavelength Interest Rate Neutral Fund | -0.07% | 9.86% | 5.21% | 7.02% | -11.34% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, RISR показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у WAVLX с доходностью -0.07%.
RISR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WAVLX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 4.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RISR и WAVLX
RISR берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии WAVLX в 0.99%.
Доходность на риск
RISR vs. WAVLX — Ранг доходности на риск
RISR
WAVLX
Сравнение RISR c WAVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RISR | WAVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.38 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.97 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.76 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 8.68 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RISR | WAVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.38 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.61 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между RISR и WAVLX составляет -0.39. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISR и WAVLX
Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности WAVLX в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.93% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WAVLX Wavelength Interest Rate Neutral Fund | 3.63% | 3.67% | 4.41% | 4.83% | 3.63% | 2.83% | 2.21% | 4.96% | 2.65% | 2.09% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок RISR и WAVLX
Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, примерно равная максимальной просадке WAVLX в -14.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и WAVLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RISR | WAVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -14.39% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -4.54% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -2.35% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -3.02% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.92% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности RISR и WAVLX
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) имеют волатильность 2.03% и 2.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RISR | WAVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 2.08% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 3.02% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.45% | 5.83% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 5.55% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.04% | 5.28% | +6.76% |