PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RISR с WAVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RISR с WAVLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) and WAVLX (Wavelength Interest Rate Neutral Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 3 years, RISR returned 10.70%/yr vs 7.79%/yr for WAVLX. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. RISR charges 1.13%/yr vs 0.99%/yr for WAVLX.

Доходность

Сравнение доходности RISR и WAVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RISR показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у WAVLX с доходностью 3.23%.

RISR

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.41%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.18%
1 год
3.80%
3 года*
10.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

WAVLX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.61%
С начала года
3.23%
6 месяцев
3.37%
1 год
10.07%
3 года*
7.79%
5 лет*
2.77%
10 лет*
4.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RISR и WAVLX

2026 (YTD)20252024202320222021
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		2.73%4.63%24.20%7.02%31.98%0.02%
WAVLX
Wavelength Interest Rate Neutral Fund		3.23%9.86%5.21%7.02%-11.34%0.81%

Correlation

The correlation between RISR and WAVLX is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

-0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Wavelength Interest Rate Neutral Fund

Часто сравнивают с RISR:
RISR с RYSERISR с HDGERISR с ZIVBRISR с UJBRISR с SVOLRISR с DBMFRISR с AGGH
Часто сравнивают с WAVLX:
WAVLX с PFIXWAVLX с EGRIXWAVLX с TUIFXWAVLX с DFLEXWAVLX с FPFIXWAVLX с SUBFXWAVLX с PMOTX

Доходность на риск

RISR vs. WAVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RISR
Ранг доходности на риск RISR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
WAVLX
Ранг доходности на риск WAVLX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAVLX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAVLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAVLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAVLX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAVLX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RISR c WAVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RISRWAVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
2.52

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
3.73

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.50

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

3.53

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

15.35

-11.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RISR vs. WAVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RISR на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа WAVLX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISR и WAVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RISRWAVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.52

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.65

+0.58

Просадки

Сравнение просадок RISR и WAVLX

Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, примерно равная максимальной просадке WAVLX в -14.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и WAVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RISRWAVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.31%

-14.39%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-3.03%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.07%

-5.33%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.19%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-2.98%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.69%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности RISR и WAVLX

Текущая волатильность для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) составляет 1.27%, в то время как у Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что RISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RISRWAVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

1.39%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

3.16%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

4.23%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.85%

5.58%

+6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.85%

5.30%

+6.55%

Сравнение комиссий RISR и WAVLX

RISR берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии WAVLX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RISR и WAVLX

Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности WAVLX в 4.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.93%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WAVLX
Wavelength Interest Rate Neutral Fund		4.33%3.67%4.41%4.83%3.63%2.83%2.21%4.96%2.65%2.09%2.13%2.18%

Часто задаваемые вопросы

RISR and WAVLX have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAVLX has higher volatility (1.39%) compared to RISR (1.27%). In terms of maximum drawdown, RISR dropped -14.31% vs WAVLX's -14.39%.

WAVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RISR и WAVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор