Сравнение RISR с PAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA).
RISR и PAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. PAAA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности RISR и PAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RISR и PAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 1.80% | 4.63% | 24.20% | 0.46% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 1.03% | 5.37% | 7.47% | 3.83% |
Доходность по периодам
С начала года, RISR показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у PAAA с доходностью 1.03%.
RISR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAAA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RISR и PAAA
RISR берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии PAAA в 0.19%.
Доходность на риск
RISR vs. PAAA — Ранг доходности на риск
RISR
PAAA
Сравнение RISR c PAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RISR | PAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 4.00 | -3.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 4.83 | -3.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 2.92 | -1.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 5.20 | -3.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 43.22 | -38.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RISR | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 4.00 | -3.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 6.65 | -5.40 |
Корреляция
Корреляция между RISR и PAAA составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISR и PAAA
Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности PAAA в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.93% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 5.03% | 5.12% | 5.88% | 2.76% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RISR и PAAA
Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что больше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и PAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| RISR | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -1.04% | -13.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -1.04% | -1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | 0.00% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -0.02% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.12% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности RISR и PAAA
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с PGIM AAA CLO ETF (PAAA) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что RISR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RISR | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 0.21% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 0.39% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.45% | 1.33% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 1.00% | +11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.04% | 1.00% | +11.04% |