Сравнение RISR с JBBB
RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) and JBBB (Janus Henderson B-BBB CLO ETF) are both exchange-traded funds - RISR is a Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond, while JBBB is a CLO fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. Over the past 3 years, RISR returned 11.20%/yr vs 10.54%/yr for JBBB. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. RISR charges 1.13%/yr vs 0.49%/yr for JBBB.
Доходность
Сравнение доходности RISR и JBBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RISR показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у JBBB с доходностью 2.63%.
RISR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JBBB
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RISR и JBBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 3.01% | 4.63% | 24.20% | 7.02% | 24.62% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 2.63% | 5.43% | 12.50% | 17.63% | -5.88% |
Correlation
The correlation between RISR and JBBB is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2022 г. | -0.04 |
The correlation between RISR and JBBB shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RISR vs. JBBB — Ранг доходности на риск
RISR
JBBB
Сравнение RISR c JBBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RISR | JBBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.39 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.57 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 8.71 | -3.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RISR и JBBB
Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что больше максимальной просадки JBBB в -10.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и JBBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RISR | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -10.57% | -3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -2.46% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.07% | -3.82% | -4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | 0.00% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -1.57% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.72% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RISR и JBBB
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что RISR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RISR | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.16% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.98% | 2.95% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43% | 3.50% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.81% | 5.26% | +6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.81% | 5.26% | +6.55% |
Сравнение комиссий RISR и JBBB
RISR берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии JBBB в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISR и JBBB
Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности JBBB в 7.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 7.07% | 8.41% | 9.24% | 8.71% | 5.71% | 0.00% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.92% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
RISR and JBBB have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RISR has higher volatility (1.29%) compared to JBBB (1.16%). In terms of maximum drawdown, RISR dropped -14.31% vs JBBB's -10.57%.
On 3-year performance, RISR leads with 11.20% vs 10.54% for JBBB. On fees, JBBB is cheaper at 0.49% per year. On volatility, JBBB has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RISR has performed better with a 11.20% return vs 10.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JBBB is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.13% for RISR.
JBBB has the higher dividend yield at 7.07%, compared with 5.92% for RISR.
RISR is categorized as Nontraditional Bonds, while JBBB is CLO. They also come from different issuers: FolioBeyond and Janus Henderson. Their fees differ too: 1.13% for RISR and 0.49% for JBBB.
JBBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RISR и JBBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор