Сравнение RISR с ILS
RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, RISR returned 4.20% vs 7.67% for ILS. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. RISR charges 1.13%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности RISR и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RISR показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у ILS с доходностью 1.81%.
RISR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RISR и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 2.78% | 4.46% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 1.81% | 5.60% |
Correlation
The correlation between RISR and ILS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RISR vs. ILS — Ранг доходности на риск
RISR
ILS
Сравнение RISR c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RISR | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.62 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 13.93 | -12.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 46.57 | -42.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RISR | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.79 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 1.90 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок RISR и ILS
Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что больше максимальной просадки ILS в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RISR | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -1.56% | -12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -0.55% | -2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | 0.00% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -0.25% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.17% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности RISR и ILS
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что RISR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RISR | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 0.88% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | 1.69% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 2.77% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.85% | 3.38% | +8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.85% | 3.38% | +8.47% |
Сравнение комиссий RISR и ILS
RISR берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISR и ILS
Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности ILS в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.09% | 6.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.93% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
RISR and ILS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RISR has higher volatility (1.27%) compared to ILS (0.88%). In terms of maximum drawdown, RISR dropped -14.31% vs ILS's -1.56%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.67% vs 4.20% for RISR. On fees, RISR is cheaper at 1.13% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.67% return vs 4.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RISR is cheaper with a 1.13% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 5.93% for RISR.
They also come from different issuers: FolioBeyond and Brookmont. Their fees differ too: 1.13% for RISR and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RISR и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор