PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RISR с BSCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RISR с BSCT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) and BSCT (Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - RISR is a Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond, while BSCT is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index. RISR is actively managed, while BSCT is passively managed. Over the past 3 years, RISR returned 10.78%/yr vs 5.61%/yr for BSCT. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. RISR charges 1.13%/yr vs 0.10%/yr for BSCT.

Доходность

Сравнение доходности RISR и BSCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RISR показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у BSCT с доходностью 0.57%.

RISR

1 день
0.14%
1 месяц
-0.44%
С начала года
2.78%
6 месяцев
3.60%
1 год
4.20%
3 года*
10.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSCT

1 день
-0.05%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.81%
1 год
4.84%
3 года*
5.61%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RISR и BSCT

2026 (YTD)20252024202320222021
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		2.78%4.63%24.20%7.02%31.98%0.02%
BSCT
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF		0.57%7.51%3.45%8.61%-12.88%-0.82%

Correlation

The correlation between RISR and BSCT is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

-0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с RISR:
RISR с RYSERISR с HDGERISR с ZIVBRISR с UJBRISR с SVOLRISR с DBMFRISR с AGGH
Часто сравнивают с BSCT:
BSCT с BALTBSCT с IBDTBSCT с IBDUBSCT с BSJUBSCT с WOBDXBSCT с AGGBSCT с VCIT

Доходность на риск

RISR vs. BSCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RISR
Ранг доходности на риск RISR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BSCT
Ранг доходности на риск BSCT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCT: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RISR c BSCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RISRBSCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
2.11

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
3.27

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.41

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.99

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.81

11.10

-7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RISR vs. BSCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RISR на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа BSCT равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISR и BSCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RISRBSCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.11

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.32

+0.91

Просадки

Сравнение просадок RISR и BSCT

Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки BSCT в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и BSCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RISRBSCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.31%

-19.14%

+4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-1.63%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.07%

-4.21%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.53%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-5.37%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.44%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RISR и BSCT

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что RISR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RISRBSCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

0.60%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.09%

1.60%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.44%

2.31%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.85%

5.71%

+6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.85%

7.26%

+4.59%

Сравнение комиссий RISR и BSCT

RISR берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии BSCT в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RISR и BSCT

Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности BSCT в 4.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSCT
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF		4.57%4.53%4.51%3.89%2.65%1.94%2.24%0.86%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.93%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RISR and BSCT have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RISR has higher volatility (1.27%) compared to BSCT (0.60%). In terms of maximum drawdown, RISR dropped -14.31% vs BSCT's -19.14%.

On 3-year performance, RISR leads with 10.78% vs 5.61% for BSCT. On fees, BSCT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BSCT has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RISR has performed better with a 10.78% return vs 5.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.13% for RISR.

RISR has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 4.57% for BSCT.

RISR is categorized as Nontraditional Bonds, while BSCT is Corporate Bonds. They also come from different issuers: FolioBeyond and Invesco. Their fees differ too: 1.13% for RISR and 0.10% for BSCT.

BSCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RISR и BSCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор