Сравнение RISR с BHYB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB).
RISR и BHYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. BHYB - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности RISR и BHYB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RISR и BHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 1.91% | 4.63% | 24.20% | -6.50% |
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | -0.01% | 8.90% | 6.44% | 8.23% |
Доходность по периодам
С начала года, RISR показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у BHYB с доходностью -0.01%.
RISR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BHYB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RISR и BHYB
RISR берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии BHYB в 0.20%.
Доходность на риск
RISR vs. BHYB — Ранг доходности на риск
RISR
BHYB
Сравнение RISR c BHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RISR | BHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.43 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.16 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.02 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 10.89 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RISR | BHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.43 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 2.07 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между RISR и BHYB составляет -0.30. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISR и BHYB
Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности BHYB в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.92% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 6.54% | 6.57% | 7.04% | 0.75% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RISR и BHYB
Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что больше максимальной просадки BHYB в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и BHYB.
Загрузка...
Показатели просадок
| RISR | BHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -4.23% | -10.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -3.74% | +1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -1.12% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -0.40% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.69% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности RISR и BHYB
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что RISR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RISR | BHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 1.85% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 2.46% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.42% | 5.13% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.03% | 4.77% | +7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.03% | 4.77% | +7.26% |