Сравнение RISR с BHYB
RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) and BHYB (Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF) are both exchange-traded funds - RISR is a Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond, while BHYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index - Benchmark TR Gross. RISR is actively managed, while BHYB is passively managed. Over the past year, RISR returned 3.80% vs 7.27% for BHYB. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. RISR charges 1.13%/yr vs 0.20%/yr for BHYB.
Доходность
Сравнение доходности RISR и BHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RISR показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у BHYB с доходностью 1.84%.
RISR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 2.73%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BHYB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RISR и BHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 2.73% | 4.63% | 24.20% | -6.50% |
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 1.84% | 8.90% | 6.44% | 8.23% |
Correlation
The correlation between RISR and BHYB is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2023 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RISR vs. BHYB — Ранг доходности на риск
RISR
BHYB
Сравнение RISR c BHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RISR | BHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.44 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 3.21 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 14.74 | -11.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RISR | BHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 2.15 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 2.12 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок RISR и BHYB
Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что больше максимальной просадки BHYB в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и BHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RISR | BHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -4.23% | -10.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -2.27% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.06% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -0.40% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.49% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности RISR и BHYB
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что RISR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RISR | BHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.02% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.03% | 2.52% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43% | 3.40% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.85% | 4.70% | +7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.85% | 4.70% | +7.15% |
Сравнение комиссий RISR и BHYB
RISR берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии BHYB в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISR и BHYB
Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности BHYB в 6.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 6.32% | 6.57% | 7.04% | 0.75% | 0.00% | 0.00% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.93% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
RISR and BHYB have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RISR has higher volatility (1.27%) compared to BHYB (1.02%). In terms of maximum drawdown, RISR dropped -14.31% vs BHYB's -4.23%.
On 1-year performance, BHYB leads with 7.27% vs 3.80% for RISR. On fees, BHYB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BHYB has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BHYB has performed better with a 7.27% return vs 3.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BHYB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.13% for RISR.
BHYB has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 5.93% for RISR.
RISR is categorized as Nontraditional Bonds, while BHYB is High Yield Bonds. They also come from different issuers: FolioBeyond and Xtrackers. Their fees differ too: 1.13% for RISR and 0.20% for BHYB.
BHYB currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RISR и BHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор