Сравнение BHYB с AAA
BHYB (Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF) and AAA (Alternative Access First Priority CLO Bond ETF) are both exchange-traded funds - BHYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index - Benchmark TR Gross, while AAA is a CLO fund actively managed by Alternative Access Funds LLC. BHYB is passively managed, while AAA is actively managed. Over the past year, BHYB returned 6.47% vs 4.98% for AAA. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BHYB charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for AAA.
Доходность
Сравнение доходности BHYB и AAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BHYB показывает доходность 2.25%, а AAA немного ниже – 2.17%.
BHYB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 2.25%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 2.01%
- С начала года
- 2.17%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BHYB и AAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 2.25% | 8.90% | 6.44% | 8.23% |
AAA Alternative Access First Priority CLO Bond ETF | 2.17% | 4.92% | 6.85% | 1.94% |
Correlation
The correlation between BHYB and AAA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHYB vs. AAA — Ранг доходности на риск
BHYB
AAA
Сравнение BHYB c AAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) и Alternative Access First Priority CLO Bond ETF (AAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BHYB | AAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.42 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 8.29 | -5.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.24 | 27.84 | -14.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BHYB и AAA
Максимальная просадка BHYB за все время составила -4.23%, что больше максимальной просадки AAA в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYB и AAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHYB | AAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -2.63% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.27% | -0.60% | -1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.31% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -0.31% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 0.18% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHYB и AAA
Текущая волатильность для Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) составляет 0.55%, в то время как у Alternative Access First Priority CLO Bond ETF (AAA) волатильность равна 0.72%. Это указывает на то, что BHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHYB | AAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 0.72% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 1.72% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 2.32% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 2.31% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 2.15% | +2.48% |
Сравнение комиссий BHYB и AAA
BHYB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AAA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHYB и AAA
Дивидендная доходность BHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности AAA в 4.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA Alternative Access First Priority CLO Bond ETF | 4.82% | 5.11% | 6.17% | 6.11% | 2.78% | 1.06% | 0.32% |
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 6.31% | 6.57% | 7.04% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BHYB and AAA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAA has higher volatility (0.72%) compared to BHYB (0.55%). In terms of maximum drawdown, BHYB dropped -4.23% vs AAA's -2.63%.
On 1-year performance, BHYB leads with 6.47% vs 4.98% for AAA. On fees, BHYB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BHYB has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BHYB has performed better with a 6.47% return vs 4.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BHYB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for AAA.
BHYB has the higher dividend yield at 6.31%, compared with 4.82% for AAA.
BHYB is categorized as High Yield Bonds, while AAA is CLO. They also come from different issuers: Xtrackers and Alternative Access Funds LLC. Their fees differ too: 0.20% for BHYB and 0.25% for AAA.
AAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BHYB и AAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор