PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BHYB с AAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BHYB с AAA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA).

BHYB и AAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BHYB - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. AAA - это активно управляемый фонд от Alternative Access Funds LLC. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHYB или AAA.

Корреляция

Корреляция между BHYB и AAA составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BHYB и AAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BHYB:

1.26

AAA:

1.65

Коэф-т Сортино

BHYB:

1.76

AAA:

2.24

Коэф-т Омега

BHYB:

1.26

AAA:

1.41

Коэф-т Кальмара

BHYB:

1.51

AAA:

2.17

Коэф-т Мартина

BHYB:

7.91

AAA:

16.75

Индекс Язвы

BHYB:

0.81%

AAA:

0.31%

Дневная вол-ть

BHYB:

5.28%

AAA:

3.25%

Макс. просадка

BHYB:

-4.23%

AAA:

-2.63%

Текущая просадка

BHYB:

-0.51%

AAA:

-0.28%

Доходность по периодам

С начала года, BHYB показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у AAA с доходностью 0.97%.

BHYB

С начала года

1.70%

1 месяц

2.90%

6 месяцев

1.09%

1 год

6.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAA

С начала года

0.97%

1 месяц

1.64%

6 месяцев

1.88%

1 год

5.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BHYB и AAA

BHYB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AAA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF
BHYB
Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BHYB и AAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BHYB
Ранг риск-скорректированной доходности BHYB, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHYB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHYB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHYB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHYB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHYB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
AAA
Ранг риск-скорректированной доходности AAA, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAA, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BHYB c AAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BHYB на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAA равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHYB и AAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHYB и AAA

Дивидендная доходность BHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности AAA в 5.92%

TTM20242023202220212020
BHYB
Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF		7.04%7.04%0.75%0.00%0.00%0.00%
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		5.92%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%

Просадки

Сравнение просадок BHYB и AAA

Максимальная просадка BHYB за все время составила -4.23%, что больше максимальной просадки AAA в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYB и AAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BHYB и AAA

Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что BHYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...