PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BHYB с HYLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BHYB с HYLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB).

BHYB и HYLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BHYB - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. HYLB - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Фонд был запущен 7 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BHYB и HYLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BHYB и HYLB

2026 (YTD)202520242023
BHYB
Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF		-0.01%8.90%6.44%8.23%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		0.02%8.74%8.14%8.41%

Доходность по периодам

С начала года, BHYB показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у HYLB с доходностью 0.02%.

BHYB

1 день
0.07%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
7.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLB

1 день
0.84%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.21%
1 год
7.21%
3 года*
8.18%
5 лет*
3.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BHYB:
BHYB с BNDCBHYB с BINCBHYB с AAABHYB с ANGLBHYB с BONDBHYB с BSJOBHYB с SCHO
Часто сравнивают с HYLB:
HYLB с USHYHYLB с HYGHYLB с BNDHYLB с SJNKHYLB с PFFDHYLB с XUHY.LHYLB с JNK

Сравнение комиссий BHYB и HYLB

BHYB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BHYB
Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

BHYB vs. HYLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHYB
Ранг доходности на риск BHYB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHYB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHYB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHYB: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHYB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHYB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HYLB
Ранг доходности на риск HYLB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHYB c HYLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BHYBHYLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.32

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.97

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.92

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.89

10.01

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BHYB vs. HYLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHYB на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLB равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHYB и HYLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BHYBHYLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.32

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.07

0.57

+1.50

Корреляция

Корреляция между BHYB и HYLB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHYB и HYLB

Дивидендная доходность BHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что сопоставимо с доходностью HYLB в 6.51%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BHYB
Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF		6.54%6.57%7.04%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		6.51%6.29%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%

Просадки

Сравнение просадок BHYB и HYLB

Максимальная просадка BHYB за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYB и HYLB.

Загрузка...

Показатели просадок

BHYBHYLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.23%

-22.91%

+18.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.74%

-3.88%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-1.02%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-2.47%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.75%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BHYB и HYLB

Текущая волатильность для Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) составляет 1.85%, в то время как у Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что BHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BHYBHYLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

2.22%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

2.83%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.13%

5.49%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.77%

7.45%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

8.24%

-3.47%