PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BHYB с BINC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BHYB с BINC

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) и BlackRock Flexible Income ETF (BINC).

BHYB и BINC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BHYB - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. BINC - это активно управляемый фонд от Blackrock. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHYB или BINC.

Корреляция

Корреляция между BHYB и BINC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности BHYB и BINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) и BlackRock Flexible Income ETF (BINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.24%
2.67%
BHYB
BINC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BHYB:

1.97

BINC:

2.75

Коэф-т Сортино

BHYB:

2.76

BINC:

3.99

Коэф-т Омега

BHYB:

1.36

BINC:

1.56

Коэф-т Кальмара

BHYB:

3.76

BINC:

5.31

Коэф-т Мартина

BHYB:

13.00

BINC:

16.82

Индекс Язвы

BHYB:

0.60%

BINC:

0.40%

Дневная вол-ть

BHYB:

3.89%

BINC:

2.35%

Макс. просадка

BHYB:

-2.06%

BINC:

-1.95%

Текущая просадка

BHYB:

-0.09%

BINC:

-0.11%

Доходность по периодам

С начала года, BHYB показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью 1.14%.

BHYB

С начала года

1.68%

1 месяц

1.74%

6 месяцев

3.24%

1 год

8.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BINC

С начала года

1.14%

1 месяц

1.32%

6 месяцев

2.67%

1 год

7.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BHYB и BINC

BHYB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BINC в 0.40%.

BINC
BlackRock Flexible Income ETF
График комиссии BINC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
BHYB
Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF
График комиссии BHYB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BHYB и BINC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BHYB
Ранг риск-скорректированной доходности BHYB, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHYB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHYB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHYB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHYB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHYB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
BINC
Ранг риск-скорректированной доходности BINC, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BINC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BHYB c BINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) и BlackRock Flexible Income ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BHYB, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.972.75
Коэффициент Сортино BHYB, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.763.99
Коэффициент Омега BHYB, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.361.56
Коэффициент Кальмара BHYB, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.765.31
Коэффициент Мартина BHYB, с текущим значением в 13.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.0016.82
BHYB
BINC

Показатель коэффициента Шарпа BHYB на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BINC равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHYB и BINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09
1.97
2.75
BHYB
BINC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHYB и BINC

Дивидендная доходность BHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности BINC в 6.40%

TTM20242023
BHYB
Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF		6.96%7.04%0.75%
BINC
BlackRock Flexible Income ETF		6.40%6.13%3.13%

Просадки

Сравнение просадок BHYB и BINC

Максимальная просадка BHYB за все время составила -2.06%, что больше максимальной просадки BINC в -1.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYB и BINC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-1.50%-1.00%-0.50%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.09%
-0.11%
BHYB
BINC

Волатильность

Сравнение волатильности BHYB и BINC

Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с BlackRock Flexible Income ETF (BINC) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что BHYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.11%
0.57%
BHYB
BINC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab