PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BHYB с BOND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BHYB с BOND

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).

BHYB и BOND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BHYB - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHYB или BOND.

Корреляция

Корреляция между BHYB и BOND составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BHYB и BOND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BHYB:

1.26

BOND:

1.00

Коэф-т Сортино

BHYB:

1.76

BOND:

1.46

Коэф-т Омега

BHYB:

1.26

BOND:

1.18

Коэф-т Кальмара

BHYB:

1.51

BOND:

0.52

Коэф-т Мартина

BHYB:

7.91

BOND:

2.82

Индекс Язвы

BHYB:

0.81%

BOND:

1.99%

Дневная вол-ть

BHYB:

5.28%

BOND:

5.64%

Макс. просадка

BHYB:

-4.23%

BOND:

-19.71%

Текущая просадка

BHYB:

-0.51%

BOND:

-5.07%

Доходность по периодам

С начала года, BHYB показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 2.18%.

BHYB

С начала года

1.70%

1 месяц

2.90%

6 месяцев

1.09%

1 год

6.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BOND

С начала года

2.18%

1 месяц

1.31%

6 месяцев

1.42%

1 год

6.01%

5 лет

0.22%

10 лет

1.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BHYB и BOND

BHYB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BOND в 0.57%.

BOND
PIMCO Active Bond ETF
BHYB
Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BHYB и BOND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BHYB
Ранг риск-скорректированной доходности BHYB, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHYB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHYB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHYB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHYB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHYB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
BOND
Ранг риск-скорректированной доходности BOND, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOND, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BHYB c BOND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BHYB на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOND равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHYB и BOND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHYB и BOND

Дивидендная доходность BHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности BOND в 5.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BHYB
Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF		7.04%7.04%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.11%5.02%4.78%3.44%2.58%2.66%3.38%3.47%2.87%2.85%4.14%4.13%

Просадки

Сравнение просадок BHYB и BOND

Максимальная просадка BHYB за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYB и BOND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BHYB и BOND

Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что BHYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...