PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RISN с INCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RISN с INCM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RISN (Inspire Tactical Balanced ESG ETF) and INCM (Franklin Income Focus ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, RISN returned 16.75% vs 16.23% for INCM. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RISN charges 0.82%/yr vs 0.38%/yr for INCM.

Доходность

Сравнение доходности RISN и INCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RISN показывает доходность 7.23%, а INCM немного ниже – 7.07%.

RISN

1 день
0.68%
1 месяц
4.47%
С начала года
7.23%
6 месяцев
5.21%
1 год
16.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—

INCM

1 день
0.58%
1 месяц
0.56%
С начала года
7.07%
6 месяцев
7.76%
1 год
16.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RISN и INCM

2026 (YTD)202520242023
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF		7.23%10.83%7.61%10.37%
INCM
Franklin Income Focus ETF		7.07%13.07%6.80%5.76%

Correlation

The correlation between RISN and INCM is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.64

The correlation between RISN and INCM has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RISN и INCM

Секторы
RISN
INCM

Промышленность

27.1%
1.9%

Финансовые услуги

22.2%
8.2%

Технологии

18.6%
2.4%

Потребительский циклический сектор

10.9%
1.5%

Энергетика

6.8%
3.8%

Здравоохранение

4.5%
2.6%

Коммуникационные услуги

4.0%
1.7%

Сырьевые материалы

2.7%
1.9%

Потребительский защитный сектор

2.6%
6.7%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

4.9%

Промышленность

RISN
27.1%
INCM
1.9%

Финансовые услуги

RISN
22.2%
INCM
8.2%

Технологии

RISN
18.6%
INCM
2.4%

Потребительский циклический сектор

RISN
10.9%
INCM
1.5%

Энергетика

RISN
6.8%
INCM
3.8%

Здравоохранение

RISN
4.5%
INCM
2.6%

Коммуникационные услуги

RISN
4.0%
INCM
1.7%

Сырьевые материалы

RISN
2.7%
INCM
1.9%

Потребительский защитный сектор

RISN
2.6%
INCM
6.7%

Недвижимость

RISN

-

INCM
0.0%

Коммунальные услуги

RISN

-

INCM
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Tactical Balanced ESG ETF

Franklin Income Focus ETF

Часто сравнивают с RISN:
RISN с FDLSRISN с BIBLRISN с WWJDRISN с AOARISN с BLESRISN с VTIRISN с ZRE.TO
Часто сравнивают с INCM:
INCM с SCHDINCM с JEPIINCM с SMOTINCM с INKMINCM с SPYINCM с SPYGINCM с FLLV

Доходность на риск

RISN vs. INCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RISN
Ранг доходности на риск RISN: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISN: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISN: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISN: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISN: 4747
Ранг коэф-та Мартина
INCM
Ранг доходности на риск INCM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RISN c INCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RISNINCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
3.09

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
4.62

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.59

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

5.11

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

21.52

-13.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RISN vs. INCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RISN на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа INCM равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISN и INCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RISNINCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

3.09

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.54

-0.88

Просадки

Сравнение просадок RISN и INCM

Максимальная просадка RISN за все время составила -21.88%, что больше максимальной просадки INCM в -7.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISN и INCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RISNINCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.88%

-7.84%

-14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-3.19%

-4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.17%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-1.09%

-6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

0.76%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RISN и INCM

Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Franklin Income Focus ETF (INCM) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что RISN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RISNINCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

1.60%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

3.86%

+5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

5.27%

+6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

7.23%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.34%

7.23%

+4.11%

Сравнение комиссий RISN и INCM

RISN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии INCM в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RISN и INCM

Дивидендная доходность RISN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности INCM в 5.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020
INCM
Franklin Income Focus ETF		5.05%4.96%5.06%3.01%0.00%0.00%0.00%
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF		1.02%0.98%1.39%2.05%1.27%9.74%4.71%

Часто задаваемые вопросы

RISN and INCM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RISN has higher volatility (3.79%) compared to INCM (1.60%). In terms of maximum drawdown, RISN dropped -21.88% vs INCM's -7.84%.

On 1-year performance, RISN leads with 16.75% vs 16.23% for INCM. On fees, INCM is cheaper at 0.38% per year. On volatility, INCM has been the lower-risk option at 1.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RISN has performed better with a 16.75% return vs 16.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.82% for RISN.

INCM has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 1.02% for RISN.

They also come from different issuers: Inspire and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.82% for RISN and 0.38% for INCM.

INCM currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RISN и INCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор