PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RISN с EAOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RISN с EAOK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RISN (Inspire Tactical Balanced ESG ETF) and EAOK (iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. RISN is actively managed, while EAOK is passively managed. Over the past 5 years, RISN returned 4.71%/yr vs 3.23%/yr for EAOK. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RISN charges 0.82%/yr vs 0.18%/yr for EAOK.

Доходность

Сравнение доходности RISN и EAOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RISN показывает доходность 7.23%, что значительно выше, чем у EAOK с доходностью 4.05%.

RISN

1 день
0.68%
1 месяц
4.47%
С начала года
7.23%
6 месяцев
5.21%
1 год
16.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—

EAOK

1 день
0.19%
1 месяц
1.57%
С начала года
4.05%
6 месяцев
4.24%
1 год
11.91%
3 года*
8.91%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RISN и EAOK

2026 (YTD)202520242023202220212020
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF		7.23%10.83%7.61%10.29%-18.06%22.47%7.73%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		4.05%11.47%5.81%10.13%-14.92%4.32%5.97%

Correlation

The correlation between RISN and EAOK is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2020 г.

0.64

The correlation between RISN and EAOK has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RISN и EAOK

Секторы
RISN
EAOK

Промышленность

27.1%
3.2%

Финансовые услуги

22.2%
4.8%

Технологии

18.6%
10.2%

Потребительский циклический сектор

10.9%
2.7%

Энергетика

6.8%
1.1%

Здравоохранение

4.5%
2.4%

Коммуникационные услуги

4.0%
2.6%

Сырьевые материалы

2.7%
0.8%

Потребительский защитный сектор

2.6%
1.3%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

0.8%

Промышленность

RISN
27.1%
EAOK
3.2%

Финансовые услуги

RISN
22.2%
EAOK
4.8%

Технологии

RISN
18.6%
EAOK
10.2%

Потребительский циклический сектор

RISN
10.9%
EAOK
2.7%

Энергетика

RISN
6.8%
EAOK
1.1%

Здравоохранение

RISN
4.5%
EAOK
2.4%

Коммуникационные услуги

RISN
4.0%
EAOK
2.6%

Сырьевые материалы

RISN
2.7%
EAOK
0.8%

Потребительский защитный сектор

RISN
2.6%
EAOK
1.3%

Недвижимость

RISN

-

EAOK
0.6%

Коммунальные услуги

RISN

-

EAOK
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Tactical Balanced ESG ETF

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с RISN:
RISN с FDLSRISN с BIBLRISN с WWJDRISN с AOARISN с BLESRISN с VTIRISN с ZRE.TO
Часто сравнивают с EAOK:
EAOK с AOKEAOK с EAOMEAOK с PBLEAOK с DRAIEAOK с TSPXEAOK с CGBLEAOK с SPY

Доходность на риск

RISN vs. EAOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RISN
Ранг доходности на риск RISN: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISN: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISN: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISN: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISN: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EAOK
Ранг доходности на риск EAOK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOK: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOK: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOK: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RISN c EAOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RISNEAOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.19

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.19

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.70

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

11.80

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RISN vs. EAOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RISN на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа EAOK равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISN и EAOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RISNEAOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.19

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.46

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.65

0.00

Просадки

Сравнение просадок RISN и EAOK

Максимальная просадка RISN за все время составила -21.88%, что больше максимальной просадки EAOK в -19.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISN и EAOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RISNEAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.88%

-19.91%

-1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-4.43%

-2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-7.08%

-9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-19.91%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-5.02%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.01%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RISN и EAOK

Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что RISN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RISNEAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

2.02%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

4.48%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

5.49%

+6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

7.04%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.34%

6.82%

+4.52%

Сравнение комиссий RISN и EAOK

RISN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии EAOK в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RISN и EAOK

Дивидендная доходность RISN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности EAOK в 3.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		3.17%3.18%3.15%2.80%2.27%1.19%1.00%
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF		1.02%0.98%1.39%2.05%1.27%9.74%4.71%

Часто задаваемые вопросы

RISN and EAOK have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RISN has higher volatility (3.79%) compared to EAOK (2.02%). In terms of maximum drawdown, RISN dropped -21.88% vs EAOK's -19.91%.

On 5-year performance, RISN leads with 4.71% vs 3.23% for EAOK. On fees, EAOK is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOK has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RISN has performed better with a 4.71% return vs 3.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.82% for RISN.

EAOK has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.02% for RISN.

They also come from different issuers: Inspire and iShares. Their fees differ too: 0.82% for RISN and 0.18% for EAOK.

EAOK currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RISN и EAOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор