Сравнение RISN с CTAP
RISN (Inspire Tactical Balanced ESG ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. RISN charges 0.82%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности RISN и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RISN показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у CTAP с доходностью 4.10%.
RISN
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 14.17%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -14.15%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RISN и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | 4.92% | -1.87% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 4.10% | 2.22% |
Correlation
The correlation between RISN and CTAP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RISN vs. CTAP — Ранг доходности на риск
RISN
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RISN c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RISN | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RISN и CTAP
Максимальная просадка RISN за все время составила -21.88%, что больше максимальной просадки CTAP в -18.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISN и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RISN | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.88% | -18.86% | -3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -18.45% | +16.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -3.33% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RISN и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RISN | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 24.56% | -12.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.25% | 24.56% | -13.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 24.56% | -13.19% |
Сравнение комиссий RISN и CTAP
RISN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISN и CTAP
Дивидендная доходность RISN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности CTAP в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | 1.05% | 0.98% | 1.39% | 2.05% | 1.27% | 9.74% | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
RISN and CTAP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.82% for RISN.
CTAP has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 1.05% for RISN.
They also come from different issuers: Inspire and Simplify. Their fees differ too: 0.82% for RISN and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для RISN и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор