Сравнение RIPIX с MACGX
RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) and MACGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, RIPIX returned -4.52%/yr vs -7.15%/yr for MACGX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RIPIX charges 1.04%/yr vs 1.00%/yr for MACGX.
Доходность
Сравнение доходности RIPIX и MACGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIPIX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у MACGX с доходностью -1.87%.
RIPIX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- -4.68%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- -4.52%
- 10 лет*
- —
MACGX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- -5.57%
- 1 год
- -6.92%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- -7.15%
- 10 лет*
- 13.87%
Сравнение доходности по годам RIPIX и MACGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | -0.96% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | -1.87% | 13.71% | 42.06% | 46.30% | -63.51% | -12.84% | 142.01% | 39.41% | -3.91% |
Correlation
The correlation between RIPIX and MACGX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г. | 0.50 |
The correlation between RIPIX and MACGX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIPIX vs. MACGX — Ранг доходности на риск
RIPIX
MACGX
Сравнение RIPIX c MACGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIPIX | MACGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.99 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.19 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -0.41 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIPIX и MACGX
Максимальная просадка RIPIX за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки MACGX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIPIX и MACGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIPIX | MACGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -77.61% | +35.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -27.55% | +11.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.28% | -28.55% | +11.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.89% | -77.61% | +35.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.00% | -45.44% | +18.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.05% | -25.68% | +7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.85% | 13.23% | -6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIPIX и MACGX
Текущая волатильность для Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) составляет 4.15%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что RIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MACGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIPIX | MACGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 9.66% | -5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 21.85% | -10.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 28.74% | -15.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 48.40% | -32.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 39.44% | -23.29% |
Сравнение комиссий RIPIX и MACGX
RIPIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии MACGX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIPIX и MACGX
Дивидендная доходность RIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как MACGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 52.53% | 9.95% | 15.34% | 29.46% | 48.48% | 75.72% | 14.05% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.47% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RIPIX and MACGX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MACGX has higher volatility (9.66%) compared to RIPIX (4.15%). In terms of maximum drawdown, RIPIX dropped -41.89% vs MACGX's -77.61%.
MACGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIPIX и MACGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор