Сравнение RIPIX с MACGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX).
RIPIX управляется Royce Investment Partners. MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности RIPIX и MACGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RIPIX и MACGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | -9.90% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | -15.37% | 13.71% | 42.06% | 46.30% | -63.51% | -12.84% | 142.01% | 39.41% | -4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, RIPIX показывает доходность -9.90%, что значительно выше, чем у MACGX с доходностью -15.37%.
RIPIX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -10.68%
- С начала года
- -9.90%
- 6 месяцев
- -12.89%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- -2.49%
- 5 лет*
- -4.59%
- 10 лет*
- —
MACGX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -15.37%
- 6 месяцев
- -23.28%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RIPIX и MACGX
RIPIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии MACGX в 1.00%.
Доходность на риск
RIPIX vs. MACGX — Ранг доходности на риск
RIPIX
MACGX
Сравнение RIPIX c MACGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIPIX | MACGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 0.10 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | 0.37 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.05 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.02 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | -0.06 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIPIX | MACGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.10 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.17 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.30 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между RIPIX и MACGX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIPIX и MACGX
Дивидендная доходность RIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как MACGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.62% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 52.53% | 9.95% | 15.34% | 29.46% | 48.48% | 75.72% | 14.05% |
Просадки
Сравнение просадок RIPIX и MACGX
Максимальная просадка RIPIX за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки MACGX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIPIX и MACGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RIPIX | MACGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -77.61% | +35.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -27.55% | +11.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.89% | -77.61% | +35.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.58% | -52.95% | +19.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.83% | -25.53% | +7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 10.82% | -4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIPIX и MACGX
Текущая волатильность для Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) составляет 5.45%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что RIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MACGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RIPIX | MACGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 8.06% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 21.82% | -12.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.61% | 31.94% | -18.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 48.40% | -33.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 39.18% | -23.04% |