Сравнение RIPIX с BMDSX
RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) and BMDSX (Baird Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, RIPIX returned -4.40%/yr vs -2.25%/yr for BMDSX. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RIPIX charges 1.04%/yr vs 1.05%/yr for BMDSX.
Доходность
Сравнение доходности RIPIX и BMDSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIPIX показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у BMDSX с доходностью 10.30%.
RIPIX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 4.75%
- С начала года
- 3.83%
- 1 год
- -1.71%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- -4.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.42%
BMDSX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 10.30%
- 1 год
- 2.31%
- 3 года*
- 1.29%
- 5 лет*
- -2.25%
- 10 лет*
- 8.94%
- Всё время*
- 7.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RIPIX и BMDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 3.83% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
BMDSX Baird Mid Cap Growth Fund | 10.30% | -9.55% | -1.16% | 19.91% | -27.86% | 21.81% | 34.56% | 35.94% | -7.56% |
Correlation
The correlation between RIPIX and BMDSX is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г. | 0.63 |
The correlation between RIPIX and BMDSX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIPIX vs. BMDSX — Ранг доходности на риск
RIPIX
BMDSX
Сравнение RIPIX c BMDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) и Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIPIX | BMDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.02 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.07 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 0.15 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIPIX и BMDSX
Максимальная просадка RIPIX за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки BMDSX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIPIX и BMDSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIPIX | BMDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -53.96% | +12.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.33% | -13.20% | -2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.28% | -25.04% | +7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.89% | -36.24% | -5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.47% | -17.94% | -5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.16% | -11.00% | -7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.22% | 5.71% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIPIX и BMDSX
Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что RIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIPIX | BMDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 3.78% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 11.93% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.92% | 15.51% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 21.08% | -5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 20.77% | -4.64% |
Сравнение комиссий RIPIX и BMDSX
RIPIX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии BMDSX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIPIX и BMDSX
Дивидендная доходность RIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности BMDSX в 12.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMDSX Baird Mid Cap Growth Fund | 12.59% | 13.88% | 4.57% | 2.44% | 1.79% | 17.82% | 10.09% | 5.77% | 6.62% | 4.87% | 0.00% | 0.15% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.41% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RIPIX and BMDSX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIPIX has higher volatility (4.79%) compared to BMDSX (3.78%). In terms of maximum drawdown, RIPIX dropped -41.89% vs BMDSX's -53.96%.
BMDSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIPIX и BMDSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор