Сравнение RIPIX с RYVFX
RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) and RYVFX (Royce Small-Cap Value Fund) are both mutual funds - RIPIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Royce Investment Partners, while RYVFX is a Small Cap Value Equities fund managed by Royce Investment Partners. Over the past 5 years, RIPIX returned -4.40%/yr vs 10.30%/yr for RYVFX. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RIPIX charges 1.04%/yr vs 1.49%/yr for RYVFX.
Доходность
Сравнение доходности RIPIX и RYVFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIPIX показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у RYVFX с доходностью 23.54%.
RIPIX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 4.75%
- С начала года
- 3.83%
- 1 год
- -1.71%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- -4.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.42%
RYVFX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 3.26%
- 6 месяцев
- 13.83%
- С начала года
- 23.54%
- 1 год
- 35.00%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 8.95%
- Всё время*
- 8.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RIPIX и RYVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 3.83% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
RYVFX Royce Small-Cap Value Fund | 23.54% | 6.77% | 3.20% | 26.40% | -10.18% | 28.15% | -6.47% | 18.26% | -12.31% |
Correlation
The correlation between RIPIX and RYVFX is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г. | 0.55 |
The correlation between RIPIX and RYVFX shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIPIX vs. RYVFX — Ранг доходности на риск
RIPIX
RYVFX
Сравнение RIPIX c RYVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) и Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIPIX | RYVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.39 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 3.93 | -4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 10.58 | -10.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIPIX и RYVFX
Максимальная просадка RIPIX за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки RYVFX в -57.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIPIX и RYVFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIPIX | RYVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -57.72% | +15.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.33% | -9.17% | -6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.28% | -28.20% | +10.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.89% | -28.20% | -13.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.47% | 0.00% | -23.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.16% | -9.74% | -8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.22% | 3.40% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIPIX и RYVFX
Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что RIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIPIX | RYVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 3.70% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 10.39% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.92% | 16.53% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 20.31% | -4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 22.39% | -6.26% |
Сравнение комиссий RIPIX и RYVFX
RIPIX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии RYVFX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIPIX и RYVFX
Дивидендная доходность RIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности RYVFX в 8.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.41% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYVFX Royce Small-Cap Value Fund | 8.23% | 10.17% | 6.03% | 8.20% | 6.02% | 5.77% | 3.92% | 3.19% | 13.14% | 3.45% | 5.59% | 19.64% |
Часто задаваемые вопросы
RIPIX and RYVFX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIPIX has higher volatility (4.79%) compared to RYVFX (3.70%). In terms of maximum drawdown, RIPIX dropped -41.89% vs RYVFX's -57.72%.
RYVFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIPIX и RYVFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор