Сравнение RIPIX с RYDVX
RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) and RYDVX (Royce Dividend Value Fund) are both mutual funds - RIPIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Royce Investment Partners, while RYDVX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Royce Investment Partners. Over the past 5 years, RIPIX returned -4.23%/yr vs 10.78%/yr for RYDVX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RIPIX charges 1.04%/yr vs 1.34%/yr for RYDVX.
Доходность
Сравнение доходности RIPIX и RYDVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIPIX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у RYDVX с доходностью 14.74%.
RIPIX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- -0.79%
- С начала года
- 0.56%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- -4.23%
- 10 лет*
- —
RYDVX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 6.06%
- С начала года
- 14.74%
- 1 год
- 22.98%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение доходности по годам RIPIX и RYDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 0.56% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
RYDVX Royce Dividend Value Fund | 14.74% | 9.44% | 19.41% | 23.29% | -13.63% | 20.00% | 4.45% | 30.00% | -17.29% |
Correlation
The correlation between RIPIX and RYDVX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between RIPIX and RYDVX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIPIX vs. RYDVX — Ранг доходности на риск
RIPIX
RYDVX
Сравнение RIPIX c RYDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) и Royce Dividend Value Fund (RYDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIPIX | RYDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.25 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.91 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 5.43 | -6.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIPIX и RYDVX
Максимальная просадка RIPIX за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки RYDVX в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIPIX и RYDVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIPIX | RYDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -53.36% | +11.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -12.32% | -4.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.28% | -21.45% | +4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.89% | -27.35% | -14.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.88% | -0.79% | -25.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.11% | -7.51% | -10.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 4.32% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIPIX и RYDVX
Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Royce Dividend Value Fund (RYDVX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что RIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIPIX | RYDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 3.91% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 11.84% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 18.46% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 19.07% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 19.60% | -3.47% |
Сравнение комиссий RIPIX и RYDVX
RIPIX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии RYDVX в 1.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIPIX и RYDVX
Дивидендная доходность RIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности RYDVX в 161.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.45% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYDVX Royce Dividend Value Fund | 161.06% | 185.21% | 21.24% | 11.80% | 0.57% | 14.07% | 5.55% | 15.61% | 14.15% | 14.26% | 10.48% | 11.39% |
Часто задаваемые вопросы
RIPIX and RYDVX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIPIX has higher volatility (4.20%) compared to RYDVX (3.91%). In terms of maximum drawdown, RIPIX dropped -41.89% vs RYDVX's -53.36%.
RYDVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIPIX и RYDVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор