- CUSIP
- 780811576
- Эмитент
- Royce Investment Partners
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) прибавил 4.3% с начала года. Текущая цена акции RIPIX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RIPIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $857.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) показал доход в 4.31% с начала года и 3.61% за последние 12 месяцев.
Royce International Premier Fund Institutional Class
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RIPIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 мая 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении RIPIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.64% | 0.24% | -8.31% | 9.66% | 3.23% | -0.38% | 4.31% | ||||||
| 2025 | 2.51% | -1.85% | -0.60% | 3.80% | 5.83% | 6.53% | -1.77% | 0.38% | -1.50% | -2.13% | -1.01% | -0.21% | 9.89% |
| 2024 | -1.98% | 0.08% | -0.23% | -4.67% | 4.33% | -1.96% | 4.31% | 1.84% | 1.20% | -6.09% | 0.63% | -4.11% | -7.04% |
| 2023 | 8.38% | -2.80% | 1.89% | 0.22% | -4.30% | 1.63% | 1.14% | -3.47% | -5.23% | -5.61% | 10.48% | 7.11% | 8.14% |
| 2022 | -9.65% | -3.60% | -1.16% | -8.21% | -0.43% | -7.06% | 8.52% | -8.63% | -11.07% | 5.57% | 8.24% | -0.92% | -26.99% |
| 2021 | -3.34% | -1.99% | 3.05% | 5.46% | 2.42% | 1.13% | 2.82% | 3.31% | -4.90% | 1.79% | -5.95% | 3.01% | 6.22% |
Метрики бенчмарка
Royce International Premier Fund Institutional Class has an annualized alpha of -5.31%, beta of 0.63, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 21, 2018.
- This fund participated in 106.98% of S&P 500 Index downside but only 66.82% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -5.31% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 0.63 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -5.31%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 66.82%
- Участие в снижении
- 106.98%
Комиссия
Комиссия RIPIX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RIPIX имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RIPIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 2.93 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 13.52 | -13.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Royce International Premier Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.18 | $0.66 | $0.41 | $0.48 | $0.89 | $0.06 | $0.09 | $0.06 |
Дивидендный доход | 1.40% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royce International Premier Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.66 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.89 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Royce International Premier Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 41.89%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Royce International Premier Fund Institutional Class составляет 23.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -41.89%окт. 2022 г. | 1y 1mo | — | 4y 9moсент. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -33.83%март 2020 г. | 2mo | 4mo 27d | 6mo 27dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.54%дек. 2018 г. | 6mo 13d | 3mo 10d | 9mo 23dиюнь 2018 г. - апр. 2019 г. |
Откат 2019 года2019 | -8.29%авг. 2019 г. | 1mo 11d | 2mo 24d | 4mo 5dиюль 2019 г. - нояб. 2019 г. |
Откат 2020 года2020 | -7.27%окт. 2020 г. | 17d | 17d | 1mo 4dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| RIPIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -56.78% | +14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -9.10% | -7.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.33% | -18.90% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.89% | -25.43% | -16.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.11% | -0.74% | -22.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.01% | -10.72% | -7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 1.97% | +4.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RIPIX
Добавьте Royce International Premier Fund Institutional Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RIPIX