- CUSIP
- 780811576
- Эмитент
- Royce Investment Partners
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) прибавил 3.8% с начала года. Текущая цена акции RIPIX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RIPIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $799.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) показал доход в 3.83% с начала года и -1.71% за последние 12 месяцев.
Royce International Premier Fund Institutional Class
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 4.75%
- С начала года
- 3.83%
- 1 год
- -1.71%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- -4.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность RIPIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 мая 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении RIPIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.64% | 0.24% | -8.31% | 9.66% | 3.23% | -4.50% | 1.12% | 2.68% | 3.83% | ||||
| 2025 | 2.51% | -1.85% | -0.60% | 3.80% | 5.83% | 6.53% | -1.77% | 0.38% | -1.50% | -2.13% | -1.01% | -0.21% | 9.89% |
| 2024 | -1.98% | 0.08% | -0.23% | -4.67% | 4.33% | -1.96% | 4.31% | 1.84% | 1.20% | -6.09% | 0.63% | -4.11% | -7.04% |
| 2023 | 8.38% | -2.80% | 1.89% | 0.22% | -4.30% | 1.63% | 1.14% | -3.47% | -5.23% | -5.61% | 10.48% | 7.11% | 8.14% |
| 2022 | -9.65% | -3.60% | -1.16% | -8.21% | -0.43% | -7.06% | 8.52% | -8.63% | -11.07% | 5.57% | 8.24% | -0.92% | -26.99% |
| 2021 | -3.34% | -1.99% | 3.05% | 5.46% | 2.42% | 1.13% | 2.82% | 3.31% | -4.90% | 1.79% | -5.95% | 3.01% | 6.22% |
Метрики бенчмарка
Royce International Premier Fund Institutional Class has an annualized alpha of -5.37%, beta of 0.63, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 18, 2018.
- This fund participated in 108.05% of S&P 500 Index downside but only 67.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -5.37% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 0.63 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -5.37%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 67.21%
- Участие в снижении
- 108.05%
Комиссия
Комиссия RIPIX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RIPIX имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 2% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIPIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.50 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 10.58 | -10.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Royce International Premier Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.18 | $0.66 | $0.41 | $0.48 | $0.89 | $0.06 | $0.09 | $0.06 |
Дивидендный доход | 1.41% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royce International Premier Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.66 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.89 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Royce International Premier Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 41.89%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Royce International Premier Fund Institutional Class составляет 23.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-41.89%окт. 2022 г. | 1y 1mo | — | 4y 11moсент. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-33.83%март 2020 г. | 2mo | 4mo 27d | 6mo 27dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-17.54%дек. 2018 г. | 6mo 13d | 3mo 10d | 9mo 23dиюнь 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-8.29%авг. 2019 г. | 1mo 11d | 2mo 24d | 4mo 5dиюль 2019 г. - нояб. 2019 г. | — |
-7.27%окт. 2020 г. | 17d | 17d | 1mo 4dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| RIPIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -56.78% | +14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.33% | -9.10% | -6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.28% | -18.90% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.89% | -25.43% | -16.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.47% | -0.17% | -23.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.16% | -10.69% | -7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.22% | 2.14% | +4.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RIPIX
Добавьте Royce International Premier Fund Institutional Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RIPIX