Сравнение RIO с WDAY
RIO (Rio Tinto Group) and WDAY (Workday, Inc.) are both stocks. RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while WDAY operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, RIO returned 21.75%/yr vs 6.36%/yr for WDAY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIO и WDAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIO показывает доходность 29.64%, что значительно выше, чем у WDAY с доходностью -33.07%. За последние 10 лет акции RIO превзошли акции WDAY по среднегодовой доходности: 21.75% против 6.36% соответственно.
RIO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 29.64%
- 6 месяцев
- 42.09%
- 1 год
- 80.02%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 21.75%
WDAY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 12.46%
- С начала года
- -33.07%
- 6 месяцев
- -34.95%
- 1 год
- -43.11%
- 3 года*
- -11.07%
- 5 лет*
- -8.61%
- 10 лет*
- 6.36%
Сравнение доходности по годам RIO и WDAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 29.64% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
WDAY Workday, Inc. | -33.07% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
Correlation
The correlation between RIO and WDAY is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г. | 0.19 |
The correlation between RIO and WDAY shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RIO:
$165.37B
WDAY:
$36.56B
RIO:
$13.11
WDAY:
$3.20
RIO:
7.70
WDAY:
44.88
RIO:
1.48
WDAY:
3.86
RIO:
2.66
WDAY:
5.47
RIO:
$111.41B
WDAY:
$9.85B
RIO:
$31.10B
WDAY:
$7.66B
RIO:
$40.42B
WDAY:
$1.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIO vs. WDAY — Ранг доходности на риск
RIO
WDAY
Сравнение RIO c WDAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIO | WDAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.82 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.30 | -0.78 | +6.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.21 | -1.46 | +21.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIO | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | -1.00 | +3.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.22 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.16 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.21 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок RIO и WDAY
Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки WDAY в -63.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и WDAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIO | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.97% | -63.38% | -25.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.19% | -55.52% | +40.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.19% | -63.38% | +39.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -63.38% | +28.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | -63.38% | +25.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -53.20% | +43.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.77% | -20.93% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 29.64% | -25.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIO и WDAY
Текущая волатильность для Rio Tinto Group (RIO) составляет 11.37%, в то время как у Workday, Inc. (WDAY) волатильность равна 19.95%. Это указывает на то, что RIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIO | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.37% | 19.95% | -8.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.90% | 37.34% | -13.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.93% | 43.49% | -14.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.23% | 38.94% | -9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.63% | 38.91% | -8.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO и WDAY
Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, тогда как WDAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 3.98% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
WDAY Workday, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIO и WDAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и Workday, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIO и WDAY
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
RIO and WDAY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (19.95%) compared to RIO (11.37%). In terms of maximum drawdown, RIO dropped -88.97% vs WDAY's -63.38%.
RIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIO и WDAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор