PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIO с SPGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RIO с SPGI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RIO (Rio Tinto Group) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, RIO returned 22.54%/yr vs 15.70%/yr for SPGI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RIO и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rio Tinto Group (RIO) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIO показывает доходность 35.32%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -19.47%. За последние 10 лет акции RIO превзошли акции SPGI по среднегодовой доходности: 22.54% против 15.70% соответственно.

RIO

1 день
1.65%
1 месяц
-5.97%
С начала года
35.32%
6 месяцев
43.14%
1 год
89.03%
3 года*
24.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
22.54%

SPGI

1 день
1.35%
1 месяц
3.28%
С начала года
-19.47%
6 месяцев
-16.00%
1 год
-16.50%
3 года*
3.19%
5 лет*
2.16%
10 лет*
15.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIO и SPGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIO
Rio Tinto Group		35.32%44.47%-15.36%11.06%18.48%-3.67%36.22%33.18%-2.93%44.87%
SPGI
S&P Global Inc.		-19.47%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%

Correlation

The correlation between RIO and SPGI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.32

The correlation between RIO and SPGI shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIO:

$172.61B

SPGI:

$124.67B

EPS

RIO:

$13.11

SPGI:

$15.79

Коэффициент P/E

RIO:

8.03

SPGI:

26.53

Коэффициент P/S

RIO:

1.55

SPGI:

8.06

Коэффициент P/B

RIO:

2.77

SPGI:

3.98

Общая выручка (12 мес.)

RIO:

$111.41B

SPGI:

$15.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

RIO:

$31.10B

SPGI:

$8.15B

EBITDA (12 мес.)

RIO:

$40.42B

SPGI:

$7.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rio Tinto Group

S&P Global Inc.

Часто сравнивают с RIO:
RIO с BHPRIO с VALERIO с GLEN.LRIO с SCCORIO с BHP.LRIO с SQMRIO с ASX
Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD

Доходность на риск

RIO vs. SPGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIO
Ранг доходности на риск RIO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIO c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RIOSPGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
-0.60

+3.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
-0.63

+4.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.91

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.89

-0.54

+6.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.91

-1.03

+22.94

RIO vs. SPGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIO на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа SPGI равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIO и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RIO и SPGI

Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и SPGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIOSPGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.97%

-74.67%

-14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.19%

-30.48%

+15.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-30.48%

+6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-39.76%

+4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

-39.76%

+2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-25.12%

+19.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.76%

-15.23%

-8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

16.07%

-11.98%

Волатильность

Сравнение волатильности RIO и SPGI

Rio Tinto Group (RIO) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что RIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIOSPGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

7.62%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.27%

24.13%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.32%

27.63%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.30%

24.51%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.65%

26.03%

+4.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIO и SPGI

Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности SPGI в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIO
Rio Tinto Group		3.82%4.66%7.40%5.40%10.48%10.23%5.13%7.68%6.32%4.47%3.93%7.58%
SPGI
S&P Global Inc.		0.92%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIO и SPGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B202120222023202420252026
30.65B
4.17B
(RIO) Общая выручка
(SPGI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RIO и SPGI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rio Tinto Group и S&P Global Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202120222023202420252026
26.6%
0
Активы портфеля
RIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

SPGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

SPGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.

RIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

SPGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.

Часто задаваемые вопросы

RIO and SPGI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIO has higher volatility (11.81%) compared to SPGI (7.62%). In terms of maximum drawdown, RIO dropped -88.97% vs SPGI's -74.67%.

RIO currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIO и SPGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор