PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIO.L с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RIO.L с O

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RIO.L (Rio Tinto PLC) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. RIO.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, RIO.L returned 22.85%/yr vs 5.27%/yr for O. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RIO.L и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Rio Tinto PLC (RIO.L) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RIO.L торгуется в GBp, в то время как O торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения O были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RIO.L показывает доходность 30.37%, что значительно выше, чем у O с доходностью 11.40%. За последние 10 лет акции RIO.L превзошли акции O по среднегодовой доходности: 22.85% против 5.27% соответственно.

RIO.L

1 день
0.03%
1 месяц
-1.27%
С начала года
30.37%
6 месяцев
42.70%
1 год
83.69%
3 года*
21.29%
5 лет*
13.16%
10 лет*
22.85%

O

1 день
0.00%
1 месяц
0.85%
С начала года
11.40%
6 месяцев
8.83%
1 год
16.31%
3 года*
3.62%
5 лет*
3.86%
10 лет*
5.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIO.L и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIO.L
Rio Tinto PLC		30.37%34.77%-13.38%6.96%32.01%0.26%30.37%28.27%0.31%31.42%
O
Realty Income Corporation		11.40%4.21%-0.40%-9.32%3.64%25.13%-14.20%16.65%22.82%-5.29%

Correlation

The correlation between RIO.L and O is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.07

Фундаментальные показатели

EPS

RIO.L:

£13.15

O:

$1.17

Коэффициент P/E

RIO.L:

5.78

O:

51.10

Коэффициент P/S

RIO.L:

1.12

O:

6.91

Общая выручка (12 мес.)

RIO.L:

£111.44B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

RIO.L:

£45.93B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

RIO.L:

£44.33B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rio Tinto PLC

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с RIO.L:
RIO.L с RIORIO.L с SPYRIO.L с INDA.DERIO.L с EMG.LRIO.L с XSX7.DERIO.L с RKT.LRIO.L с WINC.AS
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

RIO.L vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIO.L
Ранг доходности на риск RIO.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIO.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIO.L c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto PLC (RIO.L) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIO.LODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
1.01

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
1.48

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.18

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.95

1.48

+4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.71

3.69

+20.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIO.L vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIO.L на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа O равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIO.L и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIO.LOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

1.01

+2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.21

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.21

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.40

-0.08

Просадки

Сравнение просадок RIO.L и O

Максимальная просадка RIO.L за все время составила -85.07%, что больше максимальной просадки O в -43.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO.L и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIO.LOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.07%

-43.73%

-41.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-11.04%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.61%

-22.07%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-35.08%

+8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

-43.73%

+8.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

-9.57%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.53%

-12.95%

-6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

4.43%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности RIO.L и O

Rio Tinto PLC (RIO.L) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что RIO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIO.LOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

4.99%

+5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.19%

12.48%

+8.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.39%

16.19%

+9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.41%

18.66%

+7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.45%

25.77%

+2.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIO.L и O

Дивидендная доходность RIO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности O в 5.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		5.39%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
RIO.L
Rio Tinto PLC		3.95%4.75%7.16%5.53%9.90%14.14%5.43%5.76%6.07%4.66%3.42%7.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIO.L и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto PLC и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B202120222023202420252026
30.91B
1.55B
(RIO.L) Общая выручка
(O) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RIO.L значения в GBp, O значения в USD

Сравнение рентабельности RIO.L и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rio Tinto PLC и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202120222023202420252026
26.6%
0
Активы портфеля
RIO.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о валовой прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RIO.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила об операционной прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

RIO.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о чистой прибыли в 5.46B при выручке в 30.91B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

RIO.L and O have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIO.L и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор