Сравнение RIO.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rio Tinto PLC (RIO.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности RIO.L и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RIO.L и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO.L Rio Tinto PLC | 21.99% | 34.77% | -13.38% | 6.96% | 32.03% | 0.26% | 30.37% | 35.60% | 0.31% | 31.42% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -2.06% | 9.33% | 27.07% | 19.87% | -8.45% | 29.95% | 14.86% | 26.23% | 1.09% | 11.18% |
Разные валюты инструментов
RIO.L торгуется в GBp, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RIO.L показывает доходность 21.99%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.56%. За последние 10 лет акции RIO.L превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 22.71% против 14.82% соответственно.
RIO.L
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 21.99%
- 6 месяцев
- 49.49%
- 1 год
- 60.84%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- 22.71%
SPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 14.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIO.L vs. SPY — Ранг доходности на риск
RIO.L
SPY
Сравнение RIO.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto PLC (RIO.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIO.L | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.48 | 0.75 | +1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | 1.18 | +2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.19 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | 1.29 | +3.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | 5.21 | +8.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIO.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 0.75 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.79 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.82 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.65 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между RIO.L и SPY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO.L и SPY
Дивидендная доходность RIO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO.L Rio Tinto PLC | 4.21% | 4.75% | 7.16% | 5.53% | 9.91% | 14.14% | 5.43% | 10.94% | 6.07% | 4.66% | 3.42% | 7.42% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок RIO.L и SPY
Максимальная просадка RIO.L за все время составила -85.07%, что больше максимальной просадки SPY в -34.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO.L и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RIO.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.07% | -55.19% | -29.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -12.05% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -24.50% | -5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | -33.72% | -1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -5.53% | +3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.80% | -9.09% | -9.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 2.54% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIO.L и SPY
Rio Tinto PLC (RIO.L) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что RIO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RIO.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.30% | 4.54% | +5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.79% | 9.46% | +9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.48% | 19.50% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.36% | 16.07% | +10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.79% | 18.03% | +10.76% |