Сравнение RIO.L с INDA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rio Tinto PLC (RIO.L) и Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE).
INDA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Banks. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности RIO.L и INDA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RIO.L и INDA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO.L Rio Tinto PLC | 21.99% | 34.77% | -13.38% | 6.96% | 32.03% | 0.26% | 30.37% | 35.60% | 0.31% | 31.42% |
INDA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist | -1.58% | 85.83% | 26.96% | 19.60% | 6.70% | 28.23% | -19.47% | 9.32% | -24.38% | 16.27% |
Разные валюты инструментов
RIO.L торгуется в GBp, в то время как INDA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INDA.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RIO.L показывает доходность 21.99%, что значительно выше, чем у INDA.DE с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции RIO.L превзошли акции INDA.DE по среднегодовой доходности: 22.71% против 14.44% соответственно.
RIO.L
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 21.99%
- 6 месяцев
- 49.49%
- 1 год
- 60.84%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- 22.71%
INDA.DE
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- 13.24%
- 1 год
- 44.63%
- 3 года*
- 38.65%
- 5 лет*
- 27.55%
- 10 лет*
- 14.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIO.L vs. INDA.DE — Ранг доходности на риск
RIO.L
INDA.DE
Сравнение RIO.L c INDA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto PLC (RIO.L) и Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIO.L | INDA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.48 | 1.79 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | 2.31 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.31 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | 2.94 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | 10.46 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIO.L | INDA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 1.79 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.25 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.66 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.19 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между RIO.L и INDA.DE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO.L и INDA.DE
Дивидендная доходность RIO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности INDA.DE в 5.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO.L Rio Tinto PLC | 4.21% | 4.75% | 7.16% | 5.53% | 9.91% | 14.14% | 5.43% | 10.94% | 6.07% | 4.66% | 3.42% | 7.42% |
INDA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist | 5.53% | 5.42% | 5.93% | 1.58% | 5.04% | 3.76% | 1.42% | 4.45% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RIO.L и INDA.DE
Максимальная просадка RIO.L за все время составила -85.07%, что больше максимальной просадки INDA.DE в -65.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO.L и INDA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| RIO.L | INDA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.07% | -70.13% | -14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -17.26% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -27.77% | -1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | -55.08% | +20.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -9.27% | +7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.80% | -26.75% | +7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 4.53% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIO.L и INDA.DE
Rio Tinto PLC (RIO.L) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что RIO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RIO.L | INDA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.30% | 9.43% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.79% | 16.66% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.48% | 24.34% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.36% | 23.80% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.79% | 25.55% | +3.24% |