PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIO.L с WINC.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIO.L с WINC.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rio Tinto PLC (RIO.L) и iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS).

WINC.AS - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RIO.L и WINC.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Rio Tinto PLC (RIO.L) и iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIO.L и WINC.AS

2026 (YTD)20252024
RIO.L
Rio Tinto PLC		21.99%34.77%-5.07%
WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc		1.05%13.28%9.17%
Разные валюты инструментов

RIO.L торгуется в GBp, в то время как WINC.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WINC.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RIO.L показывает доходность 21.99%, что значительно выше, чем у WINC.AS с доходностью 1.05%.

RIO.L

1 день
2.51%
1 месяц
-0.33%
С начала года
21.99%
6 месяцев
49.49%
1 год
60.84%
3 года*
16.03%
5 лет*
13.97%
10 лет*
22.71%

WINC.AS

1 день
1.93%
1 месяц
-1.96%
С начала года
1.05%
6 месяцев
5.55%
1 год
17.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rio Tinto PLC

iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc

Часто сравнивают с RIO.L:
RIO.L с RIORIO.L с INDA.DERIO.L с SPYRIO.L с XSX7.DE
Часто сравнивают с WINC.AS:
WINC.AS с JEPQWINC.AS с JEPG.LWINC.AS с JEQP.LWINC.AS с SWDA.LWINC.AS с QQQIWINC.AS с VWRL.ASWINC.AS с TDGB.L

Доходность на риск

RIO.L vs. WINC.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIO.L
Ранг доходности на риск RIO.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIO.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
WINC.AS
Ранг доходности на риск WINC.AS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINC.AS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINC.AS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINC.AS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINC.AS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINC.AS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIO.L c WINC.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto PLC (RIO.L) и iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIO.LWINC.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.48

1.32

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

1.82

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.48

1.90

+2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.67

8.66

+5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIO.L vs. WINC.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIO.L на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа WINC.AS равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIO.L и WINC.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIO.LWINC.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.32

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.08

-0.71

Корреляция

Корреляция между RIO.L и WINC.AS составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIO.L и WINC.AS

Дивидендная доходность RIO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности WINC.AS в 9.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIO.L
Rio Tinto PLC		4.21%4.75%7.16%5.53%9.91%14.14%5.43%10.94%6.07%4.66%3.42%7.42%
WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc		9.52%9.38%4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RIO.L и WINC.AS

Максимальная просадка RIO.L за все время составила -85.07%, что больше максимальной просадки WINC.AS в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO.L и WINC.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

RIO.LWINC.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.07%

-14.81%

-70.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-10.81%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-4.09%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.80%

-1.61%

-17.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

2.09%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RIO.L и WINC.AS

Rio Tinto PLC (RIO.L) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что RIO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WINC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIO.LWINC.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

4.88%

+5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.79%

8.25%

+10.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.48%

13.46%

+11.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.36%

13.43%

+12.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.79%

13.43%

+15.36%