PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIO.L с RKT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RIO.L с RKT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RIO.L (Rio Tinto PLC) and RKT.L (Reckitt Benckiser Group plc) are both stocks. RIO.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while RKT.L operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, RIO.L returned 23.46%/yr vs -1.34%/yr for RKT.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RIO.L и RKT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Rio Tinto PLC (RIO.L) и Reckitt Benckiser Group plc (RKT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIO.L показывает доходность 34.50%, что значительно выше, чем у RKT.L с доходностью -23.90%. За последние 10 лет акции RIO.L превзошли акции RKT.L по среднегодовой доходности: 23.46% против -1.34% соответственно.

RIO.L

1 день
-2.79%
1 месяц
1.65%
С начала года
34.50%
6 месяцев
46.58%
1 год
87.98%
3 года*
23.12%
5 лет*
13.31%
10 лет*
23.46%

RKT.L

1 день
-0.25%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-23.90%
6 месяцев
-23.46%
1 год
-9.23%
3 года*
-7.07%
5 лет*
-3.76%
10 лет*
-1.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIO.L и RKT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIO.L
Rio Tinto PLC		34.50%34.77%-13.38%6.96%32.03%0.26%30.37%35.60%0.31%31.42%
RKT.L
Reckitt Benckiser Group plc		-23.90%29.40%-6.57%-2.84%-6.76%-0.22%9.53%4.93%-10.76%2.69%

Correlation

The correlation between RIO.L and RKT.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 1989 г.

0.18

The correlation between RIO.L and RKT.L shifts across timeframes, from -0.03 (5 years) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIO.L:

£128.57B

RKT.L:

£29.12B

EPS

RIO.L:

£13.15

RKT.L:

£6.17

Коэффициент P/E

RIO.L:

5.97

RKT.L:

7.23

Коэффициент P/S

RIO.L:

1.15

RKT.L:

1.20

Коэффициент P/B

RIO.L:

2.07

RKT.L:

3.76

Общая выручка (12 мес.)

RIO.L:

£111.44B

RKT.L:

£24.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

RIO.L:

£45.93B

RKT.L:

£15.10B

EBITDA (12 мес.)

RIO.L:

£44.33B

RKT.L:

£6.67B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rio Tinto PLC

Reckitt Benckiser Group plc

Часто сравнивают с RIO.L:
RIO.L с RIORIO.L с INDA.DERIO.L с EMG.LRIO.L с XSX7.DERIO.L с SPYRIO.L с WINC.ASRIO.L с NOV.DE
Часто сравнивают с RKT.L:
RKT.L с VOORKT.L с LWDB.LRKT.L с PGRKT.L с HMWO.LRKT.L с CUKX.LRKT.L с CHDRKT.L с SWDA.L

Доходность на риск

RIO.L vs. RKT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIO.L
Ранг доходности на риск RIO.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIO.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
RKT.L
Ранг доходности на риск RKT.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RKT.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RKT.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RKT.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RKT.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RKT.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIO.L c RKT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto PLC (RIO.L) и Reckitt Benckiser Group plc (RKT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIO.LRKT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.56
-0.36

+3.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
-0.40

+4.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

0.95

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.41

-0.26

+6.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.97

-0.67

+26.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIO.L vs. RKT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIO.L на текущий момент составляет 3.56, что выше коэффициента Шарпа RKT.L равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIO.L и RKT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIO.LRKT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56

-0.36

+3.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.17

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

-0.06

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.36

+0.02

Просадки

Сравнение просадок RIO.L и RKT.L

Максимальная просадка RIO.L за все время составила -85.07%, что больше максимальной просадки RKT.L в -66.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO.L и RKT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIO.LRKT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.07%

-66.15%

-18.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-30.10%

+16.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.61%

-31.53%

+6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-35.69%

+9.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-41.79%

+6.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-30.99%

+25.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.73%

-12.54%

-6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

11.73%

-8.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RIO.L и RKT.L

Rio Tinto PLC (RIO.L) имеет более высокую волатильность в 11.11% по сравнению с Reckitt Benckiser Group plc (RKT.L) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что RIO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RKT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIO.LRKT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.11%

7.13%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.98%

16.75%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.15%

21.65%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.38%

22.50%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.48%

22.36%

+6.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIO.L и RKT.L

Дивидендная доходность RIO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности RKT.L в 10.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIO.L
Rio Tinto PLC		3.83%4.75%7.16%5.53%9.91%14.14%5.43%10.94%6.07%4.66%3.42%7.42%
RKT.L
Reckitt Benckiser Group plc		10.09%3.43%4.06%3.45%3.03%2.75%2.67%2.83%2.80%2.34%2.13%2.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIO.L и RKT.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto PLC и Reckitt Benckiser Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
30.91B
7.22B
(RIO.L) Общая выручка
(RKT.L) Общая выручка
Значения в GBp за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RIO.L и RKT.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rio Tinto PLC и Reckitt Benckiser Group plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
26.6%
60.6%
Активы портфеля
RIO.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о валовой прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

RKT.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reckitt Benckiser Group plc сообщила о валовой прибыли в 4.37B при выручке в 7.22B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

RIO.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила об операционной прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

RKT.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reckitt Benckiser Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.72B при выручке в 7.22B, что соответствует операционной рентабельности 37.6%.

RIO.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о чистой прибыли в 5.46B при выручке в 30.91B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

RKT.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reckitt Benckiser Group plc сообщила о чистой прибыли в 2.22B при выручке в 7.22B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.

Часто задаваемые вопросы

RIO.L and RKT.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIO.L и RKT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор