Сравнение RIO.L с MSFT
RIO.L (Rio Tinto PLC) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. RIO.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, RIO.L returned 22.85%/yr vs 25.62%/yr for MSFT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIO.L и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RIO.L торгуется в GBp, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RIO.L показывает доходность 30.37%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -12.59%. За последние 10 лет акции RIO.L уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 22.85% против 25.62% соответственно.
RIO.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 30.37%
- 6 месяцев
- 42.70%
- 1 год
- 83.69%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 22.85%
MSFT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- -12.59%
- 6 месяцев
- -14.88%
- 1 год
- -9.46%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 25.62%
Сравнение доходности по годам RIO.L и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO.L Rio Tinto PLC | 30.37% | 34.77% | -13.38% | 6.96% | 32.01% | 0.26% | 30.37% | 28.27% | 0.31% | 31.42% |
MSFT Microsoft Corporation | -13.65% | 7.35% | 14.90% | 50.28% | -19.47% | 53.92% | 38.35% | 51.56% | 27.96% | 28.56% |
Correlation
The correlation between RIO.L and MSFT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.15 |
The correlation between RIO.L and MSFT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RIO.L:
£124.62B
MSFT:
$3.07T
RIO.L:
£13.15
MSFT:
$16.79
RIO.L:
5.78
MSFT:
24.52
RIO.L:
1.12
MSFT:
9.65
RIO.L:
2.00
MSFT:
7.40
RIO.L:
£111.44B
MSFT:
$318.27B
RIO.L:
£45.93B
MSFT:
$217.41B
RIO.L:
£44.33B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIO.L vs. MSFT — Ранг доходности на риск
RIO.L
MSFT
Сравнение RIO.L c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto PLC (RIO.L) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIO.L | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.95 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.95 | -0.28 | +6.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.71 | -0.55 | +24.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIO.L | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29 | -0.37 | +3.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.94 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.70 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок RIO.L и MSFT
Максимальная просадка RIO.L за все время составила -85.07%, что больше максимальной просадки MSFT в -40.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO.L и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIO.L | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.07% | -40.05% | -45.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -34.18% | +20.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.61% | -34.18% | +9.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -34.18% | +7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.65% | -34.18% | -1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -23.41% | +14.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.53% | -8.82% | -10.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 17.17% | -13.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIO.L и MSFT
Rio Tinto PLC (RIO.L) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 10.67% и 10.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIO.L | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 10.18% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.19% | 21.98% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 25.45% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 25.88% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.45% | 27.30% | +1.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO.L и MSFT
Дивидендная доходность RIO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
RIO.L Rio Tinto PLC | 3.95% | 4.75% | 7.16% | 5.53% | 9.90% | 14.14% | 5.43% | 5.76% | 6.07% | 4.66% | 3.42% | 7.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIO.L и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto PLC и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIO.L и MSFT
RIO.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о валовой прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
RIO.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила об операционной прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
RIO.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о чистой прибыли в 5.46B при выручке в 30.91B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
RIO.L and MSFT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RIO.L и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор