PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIO.L с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RIO.L с FICO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RIO.L (Rio Tinto PLC) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. RIO.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, RIO.L returned 23.48%/yr vs 27.27%/yr for FICO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RIO.L и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Rio Tinto PLC (RIO.L) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RIO.L торгуется в GBp, в то время как FICO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FICO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RIO.L показывает доходность 33.94%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -29.89%. За последние 10 лет акции RIO.L уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 23.48% против 27.27% соответственно.

RIO.L

1 день
2.90%
1 месяц
-5.54%
С начала года
33.94%
6 месяцев
43.64%
1 год
91.04%
3 года*
21.77%
5 лет*
13.58%
10 лет*
23.48%

FICO

1 день
-0.43%
1 месяц
11.73%
С начала года
-29.89%
6 месяцев
-36.24%
1 год
-32.87%
3 года*
11.44%
5 лет*
19.72%
10 лет*
27.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIO.L и FICO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIO.L
Rio Tinto PLC		33.94%34.77%-13.38%6.96%32.01%0.26%30.37%28.27%0.31%31.42%
FICO
Fair Isaac Corporation		-29.89%-21.13%74.03%84.74%54.44%-14.34%32.39%92.74%29.30%17.41%

Correlation

The correlation between RIO.L and FICO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г.

0.17

The correlation between RIO.L and FICO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIO.L:

£128.03B

FICO:

$28.00B

EPS

RIO.L:

$13.15

FICO:

$31.51

Коэффициент P/E

RIO.L:

7.96

FICO:

37.43

Коэффициент P/S

RIO.L:

1.54

FICO:

12.60

Общая выручка (12 мес.)

RIO.L:

$111.44B

FICO:

$2.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

RIO.L:

$45.93B

FICO:

$1.90B

EBITDA (12 мес.)

RIO.L:

$44.33B

FICO:

$1.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rio Tinto PLC

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с RIO.L:
RIO.L с RIORIO.L с SPYRIO.L с INDA.DERIO.L с EMG.LRIO.L с XSX7.DERIO.L с RKT.LRIO.L с WINC.AS
Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN

Доходность на риск

RIO.L vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIO.L
Ранг доходности на риск RIO.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIO.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIO.L c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto PLC (RIO.L) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RIO.LFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.55
-0.65

+4.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
-0.71

+5.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

0.91

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.47

-0.64

+7.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.01

-1.23

+26.24

RIO.L vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIO.L на текущий момент составляет 3.55, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIO.L и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RIO.L и FICO

Максимальная просадка RIO.L за все время составила -85.07%, что больше максимальной просадки FICO в -63.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO.L и FICO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIO.LFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.07%

-63.85%

-21.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-51.61%

+37.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.61%

-63.85%

+39.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-63.85%

+37.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

-63.85%

+28.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-53.59%

+47.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.53%

-13.43%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

26.77%

-23.14%

Волатильность

Сравнение волатильности RIO.L и FICO

Текущая волатильность для Rio Tinto PLC (RIO.L) составляет 9.91%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 13.83%. Это указывает на то, что RIO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIO.LFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

13.83%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.46%

39.79%

-18.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.58%

50.96%

-25.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.43%

39.78%

-13.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.46%

37.67%

-9.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIO.L и FICO

Дивидендная доходность RIO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
RIO.L
Rio Tinto PLC		3.84%4.75%7.16%5.53%9.90%14.14%5.43%5.76%6.07%4.66%3.42%7.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIO.L и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto PLC и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B202120222023202420252026
30.91B
691.68M
(RIO.L) Общая выручка
(FICO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RIO.L и FICO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rio Tinto PLC и Fair Isaac Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%202120222023202420252026
26.6%
86.8%
Активы портфеля
RIO.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о валовой прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

RIO.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила об операционной прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

RIO.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о чистой прибыли в 5.46B при выручке в 30.91B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

Часто задаваемые вопросы

RIO.L and FICO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIO.L и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор