Сравнение RIO.L с CVX
RIO.L (Rio Tinto PLC) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. RIO.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, RIO.L returned 22.85%/yr vs 11.61%/yr for CVX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIO.L и CVX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RIO.L торгуется в GBp, в то время как CVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RIO.L показывает доходность 30.37%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 26.50%. За последние 10 лет акции RIO.L превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 22.85% против 11.61% соответственно.
RIO.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 30.37%
- 6 месяцев
- 42.70%
- 1 год
- 83.69%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 22.85%
CVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.36%
- С начала года
- 26.50%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- 41.14%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 17.69%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение доходности по годам RIO.L и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO.L Rio Tinto PLC | 30.37% | 34.77% | -13.38% | 6.96% | 32.01% | 0.26% | 30.37% | 28.27% | 0.31% | 31.42% |
CVX Chevron Corporation | 26.50% | 2.26% | 3.06% | -17.95% | 77.30% | 47.63% | -28.13% | 10.89% | -4.40% | 1.03% |
Correlation
The correlation between RIO.L and CVX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.30 |
The correlation between RIO.L and CVX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RIO.L:
£124.62B
CVX:
$375.81B
RIO.L:
£13.15
CVX:
$5.75
RIO.L:
5.78
CVX:
32.89
RIO.L:
1.12
CVX:
1.95
RIO.L:
2.00
CVX:
2.05
RIO.L:
£111.44B
CVX:
$185.89B
RIO.L:
£45.93B
CVX:
$47.27B
RIO.L:
£44.33B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIO.L vs. CVX — Ранг доходности на риск
RIO.L
CVX
Сравнение RIO.L c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto PLC (RIO.L) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIO.L | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.31 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.95 | 2.48 | +3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.71 | 6.73 | +16.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIO.L | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29 | 1.77 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.70 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.40 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.38 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок RIO.L и CVX
Максимальная просадка RIO.L за все время составила -85.07%, что больше максимальной просадки CVX в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO.L и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIO.L | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.07% | -52.60% | -32.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -16.64% | +2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.61% | -24.41% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -31.98% | +5.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.65% | -52.60% | +16.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -11.34% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.53% | -11.65% | -7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 6.13% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIO.L и CVX
Rio Tinto PLC (RIO.L) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что RIO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIO.L | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 7.55% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.19% | 18.90% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 23.39% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 25.27% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.45% | 29.13% | -0.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO.L и CVX
Дивидендная доходность RIO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности CVX в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.69% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
RIO.L Rio Tinto PLC | 3.95% | 4.75% | 7.16% | 5.53% | 9.90% | 14.14% | 5.43% | 5.76% | 6.07% | 4.66% | 3.42% | 7.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIO.L и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto PLC и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIO.L и CVX
RIO.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о валовой прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
RIO.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила об операционной прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
RIO.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о чистой прибыли в 5.46B при выручке в 30.91B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
RIO.L and CVX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RIO.L и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор