PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIO.L с AWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RIO.L с AWK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RIO.L (Rio Tinto PLC) and AWK (American Water Works Company, Inc.) are both stocks. RIO.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while AWK operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, RIO.L returned 22.85%/yr vs 7.65%/yr for AWK. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RIO.L и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Rio Tinto PLC (RIO.L) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RIO.L торгуется в GBp, в то время как AWK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AWK были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RIO.L показывает доходность 30.37%, что значительно выше, чем у AWK с доходностью -2.32%. За последние 10 лет акции RIO.L превзошли акции AWK по среднегодовой доходности: 22.85% против 7.65% соответственно.

RIO.L

1 день
0.03%
1 месяц
-1.27%
С начала года
30.37%
6 месяцев
42.70%
1 год
83.69%
3 года*
21.29%
5 лет*
13.16%
10 лет*
22.85%

AWK

1 день
0.00%
1 месяц
2.45%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-1.88%
1 год
-7.51%
3 года*
-4.93%
5 лет*
-1.49%
10 лет*
7.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIO.L и AWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIO.L
Rio Tinto PLC		30.37%34.77%-13.38%6.96%32.01%0.26%30.37%28.27%0.31%31.42%
AWK
American Water Works Company, Inc.		-2.32%-0.25%-1.85%-16.09%-8.13%26.01%23.15%32.55%7.33%17.85%

Correlation

The correlation between RIO.L and AWK is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2008 г.

0.01

The correlation between RIO.L and AWK shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIO.L:

£124.62B

AWK:

$23.89B

EPS

RIO.L:

£13.15

AWK:

$5.65

Коэффициент P/E

RIO.L:

5.78

AWK:

21.67

Коэффициент P/S

RIO.L:

1.12

AWK:

4.59

Коэффициент P/B

RIO.L:

2.00

AWK:

2.16

Общая выручка (12 мес.)

RIO.L:

£111.44B

AWK:

$5.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

RIO.L:

£45.93B

AWK:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

RIO.L:

£44.33B

AWK:

$2.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rio Tinto PLC

American Water Works Company, Inc.

Часто сравнивают с RIO.L:
RIO.L с RIORIO.L с SPYRIO.L с INDA.DERIO.L с EMG.LRIO.L с XSX7.DERIO.L с RKT.LRIO.L с WINC.AS
Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW

Доходность на риск

RIO.L vs. AWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIO.L
Ранг доходности на риск RIO.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIO.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIO.L c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto PLC (RIO.L) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIO.LAWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
-0.34

+3.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
-0.34

+4.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.96

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.95

-0.42

+6.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.71

-0.83

+24.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIO.L vs. AWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIO.L на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа AWK равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIO.L и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIO.LAWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

-0.34

+3.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.07

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.31

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.66

-0.34

Просадки

Сравнение просадок RIO.L и AWK

Максимальная просадка RIO.L за все время составила -85.07%, что больше максимальной просадки AWK в -31.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO.L и AWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIO.LAWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.07%

-31.49%

-53.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-17.91%

+3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.61%

-21.18%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-31.49%

+4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

-31.49%

-4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

-26.28%

+17.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.53%

-8.84%

-10.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

9.05%

-5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RIO.L и AWK

Rio Tinto PLC (RIO.L) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что RIO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIO.LAWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

6.02%

+4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.19%

16.71%

+4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.39%

22.24%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.41%

22.56%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.45%

24.48%

+3.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIO.L и AWK

Дивидендная доходность RIO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности AWK в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.76%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
RIO.L
Rio Tinto PLC		3.95%4.75%7.16%5.53%9.90%14.14%5.43%5.76%6.07%4.66%3.42%7.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIO.L и AWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto PLC и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B202120222023202420252026
30.91B
1.21B
(RIO.L) Общая выручка
(AWK) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RIO.L значения в GBp, AWK значения в USD

Сравнение рентабельности RIO.L и AWK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rio Tinto PLC и American Water Works Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202120222023202420252026
26.6%
59.2%
Активы портфеля
RIO.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о валовой прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

AWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 714.00M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.

RIO.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила об операционной прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

AWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.00M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

RIO.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о чистой прибыли в 5.46B при выручке в 30.91B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

AWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 196.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

RIO.L and AWK have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIO.L и AWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор