PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RING с GLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RING с GLL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - RING is a Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RING returned 12.92%/yr vs -21.26%/yr for GLL. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. RING charges 0.39%/yr vs 0.95%/yr for GLL.

Доходность

Сравнение доходности RING и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RING показывает доходность -8.53%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции RING превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 12.92% против -21.26% соответственно.

RING

1 день
-4.54%
1 месяц
-9.24%
С начала года
-8.53%
6 месяцев
-13.08%
1 год
52.30%
3 года*
44.79%
5 лет*
20.81%
10 лет*
12.92%

GLL

1 день
3.82%
1 месяц
18.89%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
7.14%
1 год
-39.64%
3 года*
-39.33%
5 лет*
-28.52%
10 лет*
-21.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RING и GLL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		-8.53%164.72%15.98%12.29%-15.40%-7.46%24.98%49.92%-13.14%10.24%
GLL
ProShares UltraShort Gold		-1.30%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%

Correlation

The correlation between RING and GLL is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

-0.77

The correlation between RING and GLL has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

ProShares UltraShort Gold

Часто сравнивают с RING:
RING с GDXRING с GLDRING с SLVPRING с AUMIRING с GOLDRING с FGDLRING с SPY
Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG

Доходность на риск

RING vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RING
Ранг доходности на риск RING: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RING: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RING c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RINGGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
-0.73

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
-1.01

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.89

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

-0.61

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

-0.92

+4.83

RING vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RING на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RING и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RING и GLL

Максимальная просадка RING за все время составила -79.47%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RING и GLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RINGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.47%

-99.24%

+19.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.72%

-65.10%

+29.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.72%

-87.95%

+52.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.94%

-89.76%

+41.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.04%

-95.76%

+43.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.25%

-98.77%

+66.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.33%

-85.15%

+37.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.40%

43.09%

-29.69%

Волатильность

Сравнение волатильности RING и GLL

iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) имеет более высокую волатильность в 17.22% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 16.15%. Это указывает на то, что RING испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RINGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.22%

16.15%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.95%

46.91%

-6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.04%

54.37%

-6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.94%

36.40%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.73%

32.31%

+4.42%

Сравнение комиссий RING и GLL

RING берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RING и GLL

Дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		1.35%0.84%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%

Часто задаваемые вопросы

RING and GLL have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RING has higher volatility (17.22%) compared to GLL (16.15%). In terms of maximum drawdown, RING dropped -79.47% vs GLL's -99.24%.

On 10-year performance, RING leads with 12.92% vs -21.26% for GLL. On fees, RING is cheaper at 0.39% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 16.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RING has performed better with a 12.92% return vs -21.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RING is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.

RING has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.00% for GLL.

RING is categorized as Gold, while GLL is Leveraged Commodities. RING tracks MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.39% for RING and 0.95% for GLL.

RING currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RING и GLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор