Сравнение RING с GLL
RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - RING is a Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RING returned 10.75%/yr vs -20.63%/yr for GLL. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. RING charges 0.39%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности RING и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RING показывает доходность -15.97%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции RING превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 10.75% против -20.63% соответственно.
RING
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -18.39%
- 6 месяцев
- -25.85%
- С начала года
- -15.97%
- 1 год
- 42.60%
- 3 года*
- 37.48%
- 5 лет*
- 19.06%
- 10 лет*
- 10.75%
GLL
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 18.00%
- 6 месяцев
- 19.80%
- С начала года
- 5.05%
- 1 год
- -37.00%
- 3 года*
- -37.43%
- 5 лет*
- -27.00%
- 10 лет*
- -20.63%
Сравнение доходности по годам RING и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | -15.97% | 164.72% | 15.98% | 12.29% | -15.40% | -7.46% | 24.98% | 49.92% | -13.14% | 10.24% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 5.05% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
Correlation
The correlation between RING and GLL is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г. | -0.77 |
The correlation between RING and GLL has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RING vs. GLL — Ранг доходности на риск
RING
GLL
Сравнение RING c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RING | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.90 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.57 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | -0.83 | +3.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RING и GLL
Максимальная просадка RING за все время составила -79.47%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RING и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RING | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.47% | -99.24% | +19.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.76% | -65.10% | +27.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.76% | -87.95% | +50.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.94% | -89.76% | +41.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.04% | -95.76% | +43.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.76% | -98.70% | +60.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.27% | -85.20% | +37.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.95% | 44.38% | -28.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности RING и GLL
Текущая волатильность для iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) составляет 11.66%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что RING испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RING | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.66% | 12.83% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.61% | 46.49% | -6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.42% | 55.17% | -6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.14% | 36.73% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.72% | 32.44% | +4.28% |
Сравнение комиссий RING и GLL
RING берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RING и GLL
Дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 1.47% | 0.84% | 1.43% | 2.01% | 2.29% | 2.38% | 0.83% | 0.83% | 0.70% | 0.42% | 1.41% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
RING and GLL have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (12.83%) compared to RING (11.66%). In terms of maximum drawdown, RING dropped -79.47% vs GLL's -99.24%.
On 10-year performance, RING leads with 10.75% vs -20.63% for GLL. On fees, RING is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RING has been the lower-risk option at 11.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RING has performed better with a 10.75% return vs -20.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RING is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
RING has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for GLL.
RING is categorized as Gold, while GLL is Leveraged Commodities. RING tracks MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.39% for RING and 0.95% for GLL.
RING currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RING и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор