PortfoliosLab logo
Сравнение RING с GOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RING и GOLD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности RING и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.89%
-50.28%
RING
GOLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RING:

1.81

GOLD:

0.60

Коэф-т Сортино

RING:

2.33

GOLD:

1.05

Коэф-т Омега

RING:

1.31

GOLD:

1.13

Коэф-т Кальмара

RING:

1.51

GOLD:

0.32

Коэф-т Мартина

RING:

6.68

GOLD:

1.66

Индекс Язвы

RING:

9.27%

GOLD:

12.54%

Дневная вол-ть

RING:

34.19%

GOLD:

34.76%

Макс. просадка

RING:

-79.48%

GOLD:

-88.51%

Текущая просадка

RING:

-5.67%

GOLD:

-55.10%

Доходность по периодам

С начала года, RING показывает доходность 47.92%, что значительно выше, чем у GOLD с доходностью 25.93%. За последние 10 лет акции RING превзошли акции GOLD по среднегодовой доходности: 11.28% против 6.22% соответственно.


RING

С начала года

47.92%

1 месяц

10.70%

6 месяцев

21.12%

1 год

59.37%

5 лет

9.61%

10 лет

11.28%

GOLD

С начала года

25.93%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

-3.39%

1 год

20.12%

5 лет

-3.87%

10 лет

6.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RING и GOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RING
Ранг риск-скорректированной доходности RING, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RING, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

GOLD
Ранг риск-скорректированной доходности GOLD, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOLD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RING c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RING, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RING: 1.81
GOLD: 0.60
Коэффициент Сортино RING, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RING: 2.33
GOLD: 1.05
Коэффициент Омега RING, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RING: 1.31
GOLD: 1.13
Коэффициент Кальмара RING, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RING: 1.51
GOLD: 0.34
Коэффициент Мартина RING, с текущим значением в 6.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RING: 6.68
GOLD: 1.66

Показатель коэффициента Шарпа RING на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа GOLD равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RING и GOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.81
0.60
RING
GOLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RING и GOLD

Дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности GOLD в 2.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
0.97%1.43%2.01%2.29%2.38%0.82%0.83%0.70%0.42%1.42%0.97%0.85%
GOLD
Barrick Gold Corporation
2.06%2.58%2.21%3.78%4.11%1.36%0.70%1.40%0.83%0.50%1.90%1.86%

Просадки

Сравнение просадок RING и GOLD

Максимальная просадка RING за все время составила -79.48%, что меньше максимальной просадки GOLD в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RING и GOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.67%
-50.28%
RING
GOLD

Волатильность

Сравнение волатильности RING и GOLD

iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и Barrick Gold Corporation (GOLD) имеют волатильность 16.07% и 15.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.07%
15.89%
RING
GOLD