PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RING с GOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RING и GOLD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности RING и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-34.01%
-60.93%
RING
GOLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RING:

0.58

GOLD:

-0.34

Коэф-т Сортино

RING:

0.97

GOLD:

-0.26

Коэф-т Омега

RING:

1.12

GOLD:

0.97

Коэф-т Кальмара

RING:

0.34

GOLD:

-0.17

Коэф-т Мартина

RING:

1.99

GOLD:

-0.99

Индекс Язвы

RING:

9.30%

GOLD:

11.54%

Дневная вол-ть

RING:

32.08%

GOLD:

33.59%

Макс. просадка

RING:

-79.48%

GOLD:

-88.52%

Текущая просадка

RING:

-35.23%

GOLD:

-64.73%

Доходность по периодам

С начала года, RING показывает доходность 17.79%, что значительно выше, чем у GOLD с доходностью -13.01%. За последние 10 лет акции RING превзошли акции GOLD по среднегодовой доходности: 8.93% против 6.15% соответственно.


RING

С начала года

17.79%

1 месяц

-6.93%

6 месяцев

5.03%

1 год

16.75%

5 лет

7.06%

10 лет

8.93%

GOLD

С начала года

-13.01%

1 месяц

-13.58%

6 месяцев

-6.18%

1 год

-12.43%

5 лет

0.14%

10 лет

6.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RING c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RING, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.58-0.34
Коэффициент Сортино RING, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.97-0.26
Коэффициент Омега RING, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.120.97
Коэффициент Кальмара RING, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.34-0.18
Коэффициент Мартина RING, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.99-0.99
RING
GOLD

Показатель коэффициента Шарпа RING на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа GOLD равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RING и GOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.58
-0.34
RING
GOLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RING и GOLD

Дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности GOLD в 1.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
1.41%2.01%2.29%2.38%0.82%0.83%0.70%0.42%1.42%0.97%0.85%1.48%
GOLD
Barrick Gold Corporation
1.94%2.21%3.78%4.11%1.36%0.70%1.40%0.83%0.50%1.89%1.86%2.83%

Просадки

Сравнение просадок RING и GOLD

Максимальная просадка RING за все время составила -79.48%, что меньше максимальной просадки GOLD в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RING и GOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-35.23%
-60.93%
RING
GOLD

Волатильность

Сравнение волатильности RING и GOLD

iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и Barrick Gold Corporation (GOLD) имеют волатильность 9.35% и 8.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.35%
8.93%
RING
GOLD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab