PortfoliosLab logo
Сравнение RING с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RING и GLD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности RING и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.89%
80.11%
RING
GLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RING:

1.81

GLD:

2.57

Коэф-т Сортино

RING:

2.33

GLD:

3.39

Коэф-т Омега

RING:

1.31

GLD:

1.44

Коэф-т Кальмара

RING:

1.51

GLD:

5.28

Коэф-т Мартина

RING:

6.68

GLD:

14.46

Индекс Язвы

RING:

9.27%

GLD:

2.97%

Дневная вол-ть

RING:

34.19%

GLD:

16.75%

Макс. просадка

RING:

-79.48%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

RING:

-5.67%

GLD:

-2.38%

Доходность по периодам

С начала года, RING показывает доходность 47.92%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 27.23%. За последние 10 лет акции RING превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 11.28% против 10.35% соответственно.


RING

С начала года

47.92%

1 месяц

10.70%

6 месяцев

21.12%

1 год

59.37%

5 лет

9.61%

10 лет

11.28%

GLD

С начала года

27.23%

1 месяц

10.63%

6 месяцев

21.86%

1 год

43.53%

5 лет

13.67%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RING и GLD

RING берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLD: 0.40%
График комиссии RING с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RING: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RING и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RING
Ранг риск-скорректированной доходности RING, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RING, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RING c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RING, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RING: 1.81
GLD: 2.57
Коэффициент Сортино RING, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RING: 2.33
GLD: 3.39
Коэффициент Омега RING, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RING: 1.31
GLD: 1.44
Коэффициент Кальмара RING, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RING: 1.51
GLD: 5.28
Коэффициент Мартина RING, с текущим значением в 6.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RING: 6.68
GLD: 14.46

Показатель коэффициента Шарпа RING на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RING и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.81
2.57
RING
GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RING и GLD

Дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
0.97%1.43%2.01%2.29%2.38%0.82%0.83%0.70%0.42%1.42%0.97%0.85%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RING и GLD

Максимальная просадка RING за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RING и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.67%
-2.38%
RING
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности RING и GLD

iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) имеет более высокую волатильность в 16.07% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что RING испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.07%
8.17%
RING
GLD