PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RING с DGZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RING с DGZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - RING is a Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RING returned 10.75%/yr vs -7.43%/yr for DGZ. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. RING charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.

Доходность

Сравнение доходности RING и DGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RING показывает доходность -15.97%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции RING превзошли акции DGZ по среднегодовой доходности: 10.75% против -7.43% соответственно.

RING

1 день
-3.81%
1 месяц
-18.39%
6 месяцев
-25.85%
С начала года
-15.97%
1 год
42.60%
3 года*
37.48%
5 лет*
19.06%
10 лет*
10.75%

DGZ

1 день
4.61%
1 месяц
7.30%
6 месяцев
15.09%
С начала года
9.14%
1 год
-10.08%
3 года*
-15.34%
5 лет*
-9.64%
10 лет*
-7.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RING и DGZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		-15.97%164.72%15.98%12.29%-15.40%-7.46%24.98%49.92%-13.14%10.24%
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		9.14%-32.55%-16.46%-4.75%4.93%1.53%-20.80%-13.42%4.88%-11.36%

Correlation

The correlation between RING and DGZ is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

-0.61

Over the past year, the inverse relationship between RING and DGZ has weakened: their correlation has moved from -0.61 to -0.29, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

DB Gold Short Exchange Traded Notes

Часто сравнивают с RING:
RING с GDXRING с GLDRING с SLVPRING с AUMIRING с GOLDRING с FGDLRING с SGDM
Часто сравнивают с DGZ:
DGZ с GLDDGZ с IAUMDGZ с GLLDGZ с BARDGZ с SPYDGZ с CNDGZ с SNPE

Доходность на риск

RING vs. DGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RING
Ранг доходности на риск RING: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RING: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RING c DGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RINGDGZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
-0.14

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
0.30

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.04

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

-0.28

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.68

-0.50

+3.18

RING vs. DGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RING на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа DGZ равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RING и DGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RING и DGZ

Максимальная просадка RING за все время составила -79.47%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RING и DGZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RINGDGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.47%

-86.32%

+6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.76%

-36.14%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.76%

-59.54%

+21.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.94%

-61.54%

+13.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.04%

-71.49%

+19.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.76%

-81.30%

+43.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.27%

-57.88%

+10.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.95%

20.22%

-4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RING и DGZ

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) составляет 11.66%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 24.11%. Это указывает на то, что RING испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RINGDGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.66%

24.11%

-12.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.61%

59.30%

-19.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.42%

70.46%

-22.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.14%

37.01%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.72%

28.48%

+8.24%

Сравнение комиссий RING и DGZ

RING берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RING и DGZ

Дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как DGZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		1.47%0.84%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%

Часто задаваемые вопросы

RING and DGZ have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGZ has higher volatility (24.11%) compared to RING (11.66%). In terms of maximum drawdown, RING dropped -79.47% vs DGZ's -86.32%.

On 10-year performance, RING leads with 10.75% vs -7.43% for DGZ. On fees, RING is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RING has been the lower-risk option at 11.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RING has performed better with a 10.75% return vs -7.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RING is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.

RING has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for DGZ.

RING is categorized as Gold, while DGZ is Inverse Commodities. RING tracks MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, while DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.39% for RING and 0.75% for DGZ.

RING currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RING и DGZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор