PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RING с BGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RING с BGLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) and BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) are both exchange-traded funds - RING is a Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, while BGLD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. RING is passively managed, while BGLD is actively managed. Over the past 5 years, RING returned 19.93%/yr vs 11.20%/yr for BGLD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RING charges 0.39%/yr vs 0.91%/yr for BGLD.

Доходность

Сравнение доходности RING и BGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RING показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у BGLD с доходностью 0.32%.

RING

1 день
-3.07%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.30%
6 месяцев
7.49%
1 год
67.87%
3 года*
47.07%
5 лет*
19.93%
10 лет*
14.61%

BGLD

1 день
-0.52%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.34%
1 год
12.93%
3 года*
19.37%
5 лет*
11.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RING и BGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.30%164.72%15.98%12.29%-15.40%-8.14%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		0.32%33.03%21.80%13.24%-2.42%-5.57%

Correlation

The correlation between RING and BGLD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.66

The correlation between RING and BGLD has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Часто сравнивают с RING:
RING с GDXRING с GLDRING с SLVPRING с AUMIRING с GOLDRING с FGDLRING с SPY
Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с FTRIBGLD с LQDH

Доходность на риск

RING vs. BGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RING
Ранг доходности на риск RING: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RING: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RING c BGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RINGBGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.09

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.51

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

1.17

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.85

3.72

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RING vs. BGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RING на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа BGLD равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RING и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RINGBGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.09

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

1.13

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.05

-0.95

Просадки

Сравнение просадок RING и BGLD

Максимальная просадка RING за все время составила -79.47%, что больше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RING и BGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RINGBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.47%

-16.19%

-63.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.11%

-11.11%

-19.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.11%

-11.11%

-19.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.94%

-15.52%

-32.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.71%

-7.22%

-18.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.41%

-3.64%

-43.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.64%

3.49%

+8.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RING и BGLD

iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) имеет более высокую волатильность в 14.98% по сравнению с FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что RING испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RINGBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.98%

2.20%

+12.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.38%

10.04%

+27.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.90%

11.90%

+34.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.46%

9.97%

+26.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.53%

9.89%

+26.64%

Сравнение комиссий RING и BGLD

RING берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RING и BGLD

Дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности BGLD в 44.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		44.18%44.32%25.04%10.49%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.83%0.84%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%

Часто задаваемые вопросы

RING and BGLD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RING has higher volatility (14.98%) compared to BGLD (2.20%). In terms of maximum drawdown, RING dropped -79.47% vs BGLD's -16.19%.

On 5-year performance, RING leads with 19.93% vs 11.20% for BGLD. On fees, RING is cheaper at 0.39% per year. On volatility, BGLD has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RING has performed better with a 19.93% return vs 11.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RING is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.91% for BGLD.

BGLD has the higher dividend yield at 44.18%, compared with 0.83% for RING.

RING is categorized as Gold, while BGLD is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.39% for RING and 0.91% for BGLD.

RING currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RING и BGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор