PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIGS с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIGS с SPHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RIGS (RiverFront Strategic Income Fund) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. RIGS is actively managed, while SPHY is passively managed. Over the past 10 years, RIGS returned 3.12%/yr vs 5.14%/yr for SPHY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. RIGS charges 0.48%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.

Доходность

Сравнение доходности RIGS и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIGS показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции RIGS уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 3.12% против 5.14% соответственно.

RIGS

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.31%
1 год
3.35%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.07%
10 лет*
3.12%

SPHY

1 день
0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.02%
1 год
7.02%
3 года*
8.98%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIGS и SPHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIGS
RiverFront Strategic Income Fund		0.43%4.63%4.45%6.07%-5.72%1.93%3.58%7.60%-0.11%4.48%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.63%8.59%8.54%12.81%-10.57%5.61%6.65%13.16%-3.35%7.35%

Correlation

The correlation between RIGS and SPHY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

0.34

The correlation between RIGS and SPHY shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverFront Strategic Income Fund

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с RIGS:
RIGS с IYLDRIGS с BKHYRIGS с RFGRIGS с JPIERIGS с FXAIXRIGS с EIFAXRIGS с AOA
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX

Доходность на риск

RIGS vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIGS
Ранг доходности на риск RIGS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIGS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIGS: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIGS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIGS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIGS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIGS c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIGSSPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
1.92

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
2.92

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.38

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

2.92

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.76

13.27

-11.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIGS vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIGS на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SPHY равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIGS и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIGSSPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.92

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.62

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.65

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.64

-0.19

Просадки

Сравнение просадок RIGS и SPHY

Максимальная просадка RIGS за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIGS и SPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIGSSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-21.97%

+6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-2.41%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.18%

-4.85%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.03%

-15.29%

+6.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.31%

-21.97%

+6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-0.14%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-2.29%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

0.53%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности RIGS и SPHY

RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что RIGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIGSSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.14%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.75%

2.91%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.33%

3.68%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.50%

7.17%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.75%

7.89%

-0.14%

Сравнение комиссий RIGS и SPHY

RIGS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIGS и SPHY

Дивидендная доходность RIGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности SPHY в 7.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIGS
RiverFront Strategic Income Fund		4.89%4.84%4.49%3.48%2.71%2.47%3.77%3.87%4.54%4.45%4.46%3.61%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.26%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Часто задаваемые вопросы

RIGS and SPHY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIGS has higher volatility (1.36%) compared to SPHY (1.14%). In terms of maximum drawdown, RIGS dropped -15.31% vs SPHY's -21.97%.

On 10-year performance, SPHY leads with 5.14% vs 3.12% for RIGS. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPHY has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHY has performed better with a 5.14% return vs 3.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.48% for RIGS.

SPHY has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 4.89% for RIGS.

They also come from different issuers: SS&C and State Street. Their fees differ too: 0.48% for RIGS and 0.05% for SPHY.

SPHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIGS и SPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор